Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,19 % 1,79 % 1,09 % 2,44 % 2,74 % 1,88 % 12,78 % 3,00 % 22,64 %
Categoria 0,05 % 0,24 % 0,84 % -0,22 % 0,97 % 1,23 % 0,74 % 11,20 % 3,03 % 12,54 %
Delta -0,20 % -0,44 % 0,95 % 1,31 % 1,47 % 1,50 % 1,14 % 1,58 % -0,03 % 10,09 %
Benchmark* -0,20 % -0,06 % 2,13 % 1,32 % 2,46 % 2,58 % 1,05 % 6,24 % -6,62 % 4,20 %
Delta 0,04 % -0,13 % -0,34 % -0,23 % -0,02 % 0,16 % 0,82 % 6,54 % 9,62 % 18,44 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,70 % 7,84 % 5,99 % -11,12 % 4,53 % 1,37 % 13,66 % -
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta -3,44 % 2,67 % 0,84 % -1,84 % 2,51 % 0,68 % 6,30 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,01 % 3,38 % 4,01 % 0,28 % 2,60 % 1,42 % 4,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,12 % 4,51 % 0,63 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta 1,35 % 0,60 % 0,01 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 0,76 % 2,09 % 1,94 %
Rischio
Volatilità 4,04 % 5,83 % 6,38 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,86 % -8,09 % -12,51 %
Tempo di recupero - - 1082 j
DSR 2,93 % 4,37 % 4,82 %
Sortino 0,01 0,40 -0,32
VAR 95 -0,81 % -0,89 % -1,30 %
VAR 99 -0,99 % -3,91 % -3,15 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,30 -0,24
TEV 1,23 % 1,56 % 1,85 %
Information ratio (IR) 0,62 1,34 1,05
Up Capture Ratio 1,06 1,02 1,00
Down Capture Ratio 1,00 0,88 0,89
Indice Omega 1,01 1,11 0,92
Reattività
Beta 1,01 0,98 0,96
R² 90,73 92,86 91,76
Beta bull 0,91 0,96 0,88
Beta bear 0,95 1,06 1,06
Asimmetria
Skewness -0,13 -1,27 -0,65
Kurtosis -1,20 7,32 3,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index