Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,22 % | -2,39 % | -2,25 % | 10,91 % | 27,98 % | 12,30 % | 37,25 % | 0,30 % | 69,96 % | 190,91 % |
| Categoria | -0,71 % | -2,75 % | -2,75 % | 7,01 % | 16,79 % | 7,13 % | 18,60 % | 7,54 % | 59,54 % | 121,75 % |
| Delta | -0,51 % | 0,36 % | 0,50 % | 3,90 % | 11,19 % | 5,17 % | 18,65 % | -7,24 % | 10,42 % | 69,16 % |
| Benchmark* | -0,67 % | -3,59 % | -2,86 % | 7,23 % | 18,42 % | 9,12 % | 27,78 % | 29,45 % | 98,19 % | 185,41 % |
| Delta | -0,55 % | 1,21 % | 0,61 % | 3,68 % | 9,57 % | 3,17 % | 9,47 % | -29,14 % | -28,23 % | 5,51 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 45,07 % | -38,93 % | 8,08 % | 40,84 % | 37,41 % | -2,85 % | 30,58 % | 2,58 % |
| Categoria | 20,18 % | -23,71 % | 19,11 % | 23,61 % | 30,41 % | -5,03 % | 12,41 % | 6,53 % |
| Delta | 24,88 % | -15,22 % | -11,03 % | 17,23 % | 7,00 % | 2,18 % | 18,17 % | -3,95 % |
| Benchmark* | 32,24 % | -24,83 % | 31,29 % | 22,52 % | 36,25 % | -2,32 % | 12,51 % | 6,17 % |
| Delta | 12,83 % | -14,10 % | -23,21 % | 18,32 % | 1,16 % | -0,53 % | 18,07 % | -3,59 % |
Benchmark*: MSCI World Growth NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 41,23 % | 2,32 % | 12,01 % |
| Categoria | 23,30 % | 4,77 % | 10,99 % |
| Delta | 17,93 % | -2,45 % | 1,02 % |
| Benchmark* | 31,98 % | 11,91 % | 15,97 % |
| Delta | 9,25 % | -9,59 % | -3,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,76 % | 23,90 % | 22,86 % |
| Volatilità Categoria | 10,89 % | 14,40 % | 15,96 % |
| Volatilità Benchmark | 11,96 % | 16,93 % | 18,56 % |
| Max drawdown | -10,47 % | -44,16 % | -44,16 % |
| Tempo di recupero | 63 j | - | - |
| DSR | 9,73 % | 17,11 % | 15,96 % |
| Sortino | 3,86 | 0,06 | 0,72 |
| VAR 95 | -3,44 % | -5,01 % | -4,94 % |
| VAR 99 | -5,01 % | -7,46 % | -8,84 % |
Benchmark*: MSCI World Growth NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,24 | 0,04 | 0,50 |
| TEV | 9,58 % | 15,50 % | 14,45 % |
| Information ratio (IR) | 0,97 | -0,62 | -0,27 |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 1,01 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 1,19 | 1,05 |
| Indice Omega | 1,97 | 1,05 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,16 | 1,08 | 0,96 |
| R² | 68,60 | 58,22 | 60,18 |
| Beta bull | 1,18 | 0,89 | 0,80 |
| Beta bear | 1,55 | 1,26 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,02 | -0,14 | -0,36 |
| Kurtosis | 0,56 | 0,84 | 1,68 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap
Az. globale Growth
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR