Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/06/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,65 % | 0,73 % | 3,60 % | 1,63 % | 19,35 % | 19,35 % | 33,45 % | 52,47 % | 72,85 % | 107,75 % |
| Categoria | 0,20 % | -0,09 % | 4,43 % | 5,07 % | 10,42 % | 10,42 % | 13,24 % | -7,02 % | 20,64 % | 56,53 % |
| Delta | -0,85 % | 0,82 % | -0,83 % | -3,44 % | 8,92 % | 8,93 % | 20,21 % | 59,50 % | 52,21 % | 51,21 % |
| Benchmark* | 0,33 % | -0,10 % | 5,37 % | 6,04 % | 10,95 % | 10,95 % | 14,85 % | -5,19 % | 23,82 % | 69,36 % |
| Delta | -0,98 % | 0,83 % | -1,77 % | -4,41 % | 8,40 % | 8,40 % | 18,60 % | 57,67 % | 49,03 % | 38,39 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,69 % | -8,06 % | 39,23 % | -7,90 % | 15,80 % | -16,28 % | 9,78 % | 16,53 % |
| Categoria | 5,98 % | -16,85 % | 6,35 % | 8,40 % | 20,59 % | -12,30 % | 18,36 % | 12,61 % |
| Delta | 14,70 % | 8,79 % | 32,88 % | -16,30 % | -4,79 % | -3,98 % | -8,57 % | 3,93 % |
| Benchmark* | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % | 14,84 % |
| Delta | 14,68 % | 7,09 % | 33,65 % | -16,21 % | -4,91 % | -5,75 % | -10,88 % | 1,70 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 32,09 % | 15,83 % | 10,97 % |
| Categoria | 10,28 % | -2,85 % | 3,70 % |
| Delta | 21,80 % | 18,68 % | 7,27 % |
| Benchmark* | 10,64 % | -2,49 % | 4,11 % |
| Delta | 21,45 % | 18,32 % | 6,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,97 % | 10,53 % | 13,27 % |
| Volatilità Categoria | 11,15 % | 12,45 % | 14,98 % |
| Volatilità Benchmark | 12,28 % | 13,84 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -6,63 % | -12,41 % | -30,82 % |
| Tempo di recupero | 85 j | 329 j | 464 j |
| DSR | 6,20 % | 6,97 % | 10,07 % |
| Sortino | 4,56 | 2,05 | 1,02 |
| VAR 95 | -2,62 % | -2,53 % | -2,69 % |
| VAR 99 | -3,43 % | -3,43 % | -6,35 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,83 | 1,36 | 0,78 |
| TEV | 11,50 % | 12,72 % | 13,51 % |
| Information ratio (IR) | 1,87 | 1,44 | 0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,58 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | -0,04 | 0,18 | 0,32 |
| Indice Omega | 2,48 | 1,54 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,39 | 0,37 | 0,49 |
| R² | 23,17 | 23,32 | 35,50 |
| Beta bull | 0,32 | 0,30 | 0,29 |
| Beta bear | 1,10 | 0,47 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | -0,42 | -1,97 |
| Kurtosis | 1,85 | 0,31 | 10,99 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SISF Frontier Markets Eq A Acc
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR