Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,17 % 0,34 % -1,86 % -0,05 % 0,22 % 0,19 % 1,35 % 1,09 % -
Categoria 0,08 % 0,13 % 0,18 % 0,82 % 1,79 % 0,22 % 3,78 % 4,36 % 3,93 % 3,85 %
Delta -0,16 % 0,05 % 0,15 % -2,68 % -1,84 % 0,01 % -3,59 % -3,01 % -2,84 % -
Benchmark* 0,13 % 0,15 % 0,05 % 0,86 % 1,97 % 0,07 % 3,77 % 2,60 % 1,92 % 2,47 %
Delta -0,21 % 0,03 % 0,29 % -2,72 % -2,02 % 0,15 % -3,58 % -1,25 % -0,84 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,52 % 0,92 % -0,30 % -0,41 % -0,08 % 0,62 % - -
Categoria 3,75 % 3,83 % -3,58 % -0,26 % 0,20 % 1,06 % -1,48 % 0,18 %
Delta -3,23 % -2,91 % 3,28 % -0,14 % -0,29 % -0,45 % - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta -3,11 % -2,97 % 4,61 % 0,17 % -0,26 % 0,15 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,52 % 0,38 % 0,13 %
Categoria 3,75 % 1,27 % 0,75 %
Delta -3,23 % -0,89 % -0,62 %
Benchmark* 3,64 % 0,79 % 0,39 %
Delta -3,11 % -0,41 % -0,26 %
Rischio
Volatilità 2,55 % 2,68 % 2,52 %
Volatilità Categoria 0,70 % 1,17 % 1,33 %
Volatilità Benchmark 1,15 % 1,82 % 1,49 %
Max drawdown -2,42 % -2,67 % -2,94 %
Tempo di recupero - 314 j 972 j
DSR 2,48 % 2,30 % 2,07 %
Sortino -1,28 -0,83 -0,49
VAR 95 -0,44 % -0,51 % -0,51 %
VAR 99 -1,64 % -1,64 % -1,59 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,25 -0,72 -0,40
TEV 2,83 % 3,38 % 3,01 %
Information ratio (IR) -1,10 -0,12 -0,09
Up Capture Ratio 0,28 0,09 0,02
Down Capture Ratio 0,75 0,04 0,00
Indice Omega 0,48 0,73 0,84
Reattività
Beta -0,06 -0,14 -0,11
0,08 0,90 0,45
Beta bull -0,32 -0,46 -0,30
Beta bear -2,33 -0,37 -0,13
Asimmetria
Skewness -3,42 -1,78 -1,46
Kurtosis 13,56 7,53 6,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index