Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,03 % 0,56 % 0,53 % -0,20 % 0,86 % -0,50 % 2,51 % 1,61 % -
Categoria -0,02 % 0,03 % 0,28 % 0,62 % 1,33 % 2,24 % 2,68 % 11,13 % 6,44 % 5,59 %
Delta -0,10 % 0,00 % 0,28 % -0,09 % -1,52 % -1,38 % -3,18 % -8,62 % -4,83 % -
Benchmark* -0,06 % -0,04 % 0,31 % 0,59 % 1,03 % 2,42 % 2,89 % 10,17 % 4,29 % 4,64 %
Delta -0,06 % 0,07 % 0,25 % -0,05 % -1,23 % -1,56 % -3,40 % -7,66 % -2,68 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,52 % 0,92 % -0,30 % -0,41 % -0,08 % 0,62 % - -
Categoria 3,77 % 3,84 % -3,58 % -0,25 % 0,20 % 1,10 % -1,54 % 0,24 %
Delta -3,25 % -2,92 % 3,28 % -0,16 % -0,28 % -0,48 % - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta -3,11 % -2,97 % 4,61 % 0,17 % -0,26 % 0,15 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,07 % 1,02 % 0,37 %
Categoria 2,70 % 3,45 % 1,25 %
Delta -2,77 % -2,42 % -0,88 %
Benchmark* 2,86 % 3,12 % 0,82 %
Delta -2,94 % -2,09 % -0,44 %
Rischio
Volatilità 2,64 % 2,60 % 2,44 %
Volatilità Categoria 0,65 % 0,84 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 0,93 % 1,40 % 1,48 %
Max drawdown -2,50 % -2,50 % -2,75 %
Tempo di recupero - - 951 j
DSR 2,47 % 2,23 % 2,03 %
Sortino -1,05 -0,88 -0,59
VAR 95 -0,48 % -0,44 % -0,44 %
VAR 99 -1,64 % -1,64 % -1,59 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,99 -0,76 -0,49
TEV 2,68 % 3,04 % 2,94 %
Information ratio (IR) -1,10 -0,69 -0,15
Up Capture Ratio 0,21 0,19 0,08
Down Capture Ratio 1,08 0,01 0,01
Indice Omega 0,58 0,72 0,80
Reattività
Beta 0,39 -0,14 -0,11
1,85 0,54 0,48
Beta bull 0,68 -0,39 -0,27
Beta bear -1,12 -0,41 -0,25
Asimmetria
Skewness -2,71 -1,84 -1,66
Kurtosis 9,97 8,18 7,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index