Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,04 % 0,16 % 0,51 % -0,01 % 0,81 % -0,39 % 1,72 % 1,53 % -
Categoria 0,02 % 0,10 % 0,21 % 0,52 % 1,39 % 2,04 % 2,67 % 10,74 % 6,40 % 5,43 %
Delta 0,02 % -0,06 % -0,05 % -0,01 % -1,40 % -1,23 % -3,06 % -9,02 % -4,88 % -
Benchmark* 0,01 % 0,10 % 0,14 % 0,38 % 1,26 % 2,19 % 2,83 % 9,69 % 4,16 % 4,43 %
Delta 0,03 % -0,06 % 0,02 % 0,14 % -1,27 % -1,38 % -3,22 % -7,97 % -2,63 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,45 % 1,37 % 0,06 % -0,47 % 0,25 % -0,17 % - -
Categoria 3,77 % 3,84 % -3,59 % -0,25 % 0,20 % 1,10 % -1,55 % 0,24 %
Delta -4,22 % -2,46 % 3,65 % -0,22 % 0,05 % -1,27 % - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta -4,09 % -2,52 % 4,98 % 0,10 % 0,07 % -0,63 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,31 % 0,50 % 0,30 %
Categoria 2,70 % 3,44 % 1,25 %
Delta -3,01 % -2,94 % -0,95 %
Benchmark* 2,86 % 3,12 % 0,82 %
Delta -3,17 % -2,62 % -0,52 %
Rischio
Volatilità 2,62 % 2,99 % 2,65 %
Volatilità Categoria 0,65 % 0,84 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 0,93 % 1,40 % 1,48 %
Max drawdown -2,29 % -2,49 % -2,49 %
Tempo di recupero - 163 j 163 j
DSR 2,37 % 2,61 % 2,21 %
Sortino -1,20 -0,95 -0,58
VAR 95 -0,33 % -0,53 % -0,42 %
VAR 99 -1,68 % -2,00 % -1,68 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,09 -0,83 -0,48
TEV 2,78 % 3,46 % 3,17 %
Information ratio (IR) -1,14 -0,76 -0,16
Up Capture Ratio -0,02 0,10 0,11
Down Capture Ratio 0,12 -0,02 0,03
Indice Omega 0,60 0,71 0,81
Reattività
Beta 0,02 -0,27 -0,19
0,01 1,61 1,18
Beta bull 0,44 -0,72 -0,70
Beta bear -1,11 -0,26 -0,13
Asimmetria
Skewness -2,40 -2,14 -1,84
Kurtosis 10,11 9,95 10,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index