Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,48 % | 0,76 % | -0,08 % | -3,37 % | -2,40 % | -1,17 % | -1,68 % | -6,34 % | -14,98 % | -7,29 % |
| Categoria | -0,17 % | 0,70 % | 0,17 % | -2,66 % | 0,28 % | 1,14 % | 2,30 % | 5,71 % | 0,57 % | 15,82 % |
| Delta | -0,31 % | 0,06 % | -0,25 % | -0,71 % | -2,67 % | -2,31 % | -3,98 % | -12,05 % | -15,54 % | -23,10 % |
| Benchmark* | -0,43 % | 0,81 % | 0,03 % | -3,23 % | -0,26 % | 1,19 % | 2,48 % | 5,44 % | 0,11 % | 18,36 % |
| Delta | -0,05 % | -0,04 % | -0,10 % | -0,14 % | -2,13 % | -2,37 % | -4,16 % | -11,78 % | -15,09 % | -25,65 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,05 % | 3,94 % | -1,21 % | -9,72 % | 4,06 % | -3,66 % | 7,47 % | - |
| Categoria | -4,61 % | 7,84 % | 2,21 % | -7,38 % | 5,94 % | -1,84 % | 9,65 % | 3,05 % |
| Delta | -4,44 % | -3,90 % | -3,42 % | -2,34 % | -1,88 % | -1,82 % | -2,18 % | - |
| Benchmark* | -5,53 % | 8,25 % | 1,82 % | -7,45 % | 5,87 % | -1,32 % | 10,88 % | 5,09 % |
| Delta | -3,52 % | -4,31 % | -3,03 % | -2,27 % | -1,81 % | -2,34 % | -3,42 % | - |
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,33 % | -2,11 % | -3,17 % |
| Categoria | 2,23 % | 2,03 % | 0,22 % |
| Delta | -3,56 % | -4,14 % | -3,40 % |
| Benchmark* | 2,68 % | 1,78 % | 0,02 % |
| Delta | -4,01 % | -3,89 % | -3,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,09 % | 7,99 % | 8,09 % |
| Volatilità Categoria | 4,58 % | 6,65 % | 6,75 % |
| Volatilità Benchmark | 5,33 % | 7,60 % | 7,89 % |
| Max drawdown | -5,31 % | -12,76 % | -18,58 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,80 % | 6,50 % | 6,29 % |
| Sortino | -0,69 | -0,76 | -0,83 |
| VAR 95 | -1,40 % | -1,95 % | -1,86 % |
| VAR 99 | -2,45 % | -4,88 % | -3,34 % |
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,55 | -0,62 | -0,65 |
| TEV | 2,78 % | 2,61 % | 2,59 % |
| Information ratio (IR) | -1,44 | -1,49 | -1,23 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,90 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 1,10 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,83 | 0,80 | 0,80 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 0,99 | 0,97 |
| R² | 79,15 | 89,32 | 89,85 |
| Beta bull | 0,96 | 0,97 | 0,99 |
| Beta bear | 0,99 | 0,99 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | -1,21 | -0,53 |
| Kurtosis | 0,17 | 5,34 | 3,47 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares US Aggregat UCITS ETF EUR Dis
Obblig. Dollaro US all mat
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index