Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,36 % -4,08 % -7,03 % 4,77 % 16,42 % 27,43 % 24,62 % 55,75 % 72,62 % 144,14 %
Categoria -0,65 % -1,38 % -2,37 % 2,05 % 9,21 % 14,30 % 12,94 % 61,20 % 56,16 % 164,52 %
Delta -1,71 % -2,70 % -4,66 % 2,72 % 7,21 % 13,13 % 11,68 % -5,45 % 16,47 % -20,38 %
Benchmark* -0,93 % -2,05 % -3,22 % 2,11 % 9,62 % 15,90 % 13,94 % 70,85 % 73,45 % 207,48 %
Delta -1,43 % -2,03 % -3,82 % 2,65 % 6,80 % 11,52 % 10,68 % -15,10 % -0,82 % -63,34 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,14 % 15,10 % 18,88 % -7,57 % 38,28 % -3,29 % 20,54 % -
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -0,57 % -12,16 % -0,70 % 8,43 % 5,48 % -13,84 % -10,10 % -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,59 % -17,41 % -3,22 % 7,32 % 1,27 % -13,82 % -12,85 % -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,88 % 17,08 % 14,04 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 19,25 % 0,22 % 3,39 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 17,02 % -2,56 % 0,74 %
Rischio
Volatilità 13,59 % 15,67 % 15,89 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -10,06 % -25,16 % -25,16 %
Tempo di recupero 78 j 283 j 283 j
DSR 7,01 % 10,73 % 10,97 %
Sortino 4,83 1,33 1,09
VAR 95 -2,35 % -3,30 % -3,37 %
VAR 99 -3,51 % -6,70 % -6,70 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,49 0,91 0,75
TEV 7,92 % 6,57 % 7,09 %
Information ratio (IR) 2,15 -0,39 0,10
Up Capture Ratio 1,16 0,94 0,95
Down Capture Ratio 0,75 0,98 0,91
Indice Omega 2,23 1,43 1,33
Reattività
Beta 0,96 0,96 0,91
R² 66,15 82,56 80,92
Beta bull 0,93 1,00 0,82
Beta bear 0,96 0,93 0,93
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,70 -0,58
Kurtosis -0,22 4,04 2,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR