Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,92 % | -1,44 % | -3,30 % | 2,24 % | -0,67 % | -4,87 % | 5,95 % | 43,77 % | -26,10 % | 35,51 % |
| Categoria | -0,20 % | 0,29 % | -0,89 % | 2,14 % | 10,13 % | 2,96 % | 7,69 % | 2,29 % | 14,93 % | 26,81 % |
| Delta | -1,73 % | -1,74 % | -2,41 % | 0,09 % | -10,80 % | -7,83 % | -1,74 % | 41,48 % | -41,03 % | 8,70 % |
| Benchmark* | -0,73 % | -0,66 % | -1,84 % | 1,12 % | 10,94 % | 3,14 % | 10,41 % | 11,93 % | 30,69 % | 59,79 % |
| Delta | -1,20 % | -0,78 % | -1,47 % | 1,11 % | -11,61 % | -8,01 % | -4,46 % | 31,84 % | -56,79 % | -24,28 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,95 % | 21,81 % | 22,78 % | -62,87 % | 29,64 % | 7,08 % | 20,94 % | 10,30 % |
| Categoria | 7,65 % | -12,04 % | 9,87 % | 3,31 % | 12,72 % | -7,88 % | 5,28 % | 3,00 % |
| Delta | 13,30 % | 33,85 % | 12,91 % | -66,18 % | 16,91 % | 14,95 % | 15,65 % | 7,30 % |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | 10,32 % | 33,54 % | 6,55 % | -67,07 % | 10,43 % | 7,17 % | 20,30 % | 1,89 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,91 % | 12,80 % | -3,92 % |
| Categoria | 8,95 % | 1,54 % | 3,43 % |
| Delta | -3,04 % | 11,26 % | -7,35 % |
| Benchmark* | 12,86 % | 4,70 % | 6,37 % |
| Delta | -6,96 % | 8,10 % | -10,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,92 % | 30,85 % | 48,81 % |
| Volatilità Categoria | 5,31 % | 6,19 % | 8,09 % |
| Volatilità Benchmark | 6,35 % | 7,86 % | 9,06 % |
| Max drawdown | -13,80 % | -46,66 % | -78,74 % |
| Tempo di recupero | - | 335 j | - |
| DSR | 11,38 % | 24,12 % | 38,55 % |
| Sortino | 0,20 | 0,48 | -0,12 |
| VAR 95 | -3,68 % | -5,05 % | -7,23 % |
| VAR 99 | -4,57 % | -10,31 % | -28,97 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,37 | -0,09 |
| TEV | 17,10 % | 32,67 % | 46,37 % |
| Information ratio (IR) | -0,41 | 0,25 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,12 | -0,39 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | -0,35 | -1,36 | 0,24 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,25 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | -0,44 | 1,92 |
| R² | 2,52 | 1,24 | 12,65 |
| Beta bull | 2,16 | 0,48 | 2,57 |
| Beta bear | 0,06 | 0,03 | 4,29 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,11 | -2,81 | -2,17 |
| Kurtosis | -0,50 | 22,44 | 18,15 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Multistrategies FCP R(C)
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market