Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,36 % 0,94 % -0,09 % 0,70 % 0,78 % 0,14 % 4,03 % -13,95 % -6,87 %
Categoria 0,04 % 0,11 % 0,47 % -0,54 % 0,37 % 0,82 % 0,44 % 12,05 % 2,78 % 12,18 %
Delta 0,11 % 0,25 % 0,47 % 0,45 % 0,33 % -0,04 % -0,30 % -8,02 % -16,73 % -19,06 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,62 % 2,88 % -0,91 % -13,94 % -1,59 % 1,14 % 8,02 % -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -5,35 % -2,27 % -6,04 % -4,66 % -3,61 % 0,48 % 0,67 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,09 % -1,57 % -2,89 % -2,55 % -3,52 % 1,20 % -0,80 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,06 % 0,28 % -3,55 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -0,46 % -2,95 % -3,83 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 0,44 % -0,64 % -1,59 %
Rischio
Volatilità 3,49 % 5,47 % 6,47 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,56 % -7,44 % -20,62 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,78 % 4,27 % 4,96 %
Sortino -0,71 -0,59 -1,14
VAR 95 -0,87 % -0,97 % -1,54 %
VAR 99 -1,05 % -3,31 % -2,35 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,46 -0,87
TEV 1,79 % 2,30 % 2,91 %
Information ratio (IR) 0,25 -0,28 -0,55
Up Capture Ratio 0,85 0,85 0,88
Down Capture Ratio 0,83 0,89 0,98
Indice Omega 0,82 0,85 0,73
Reattività
Beta 0,83 0,86 0,91
R² 76,72 84,46 80,59
Beta bull 0,76 0,82 0,89
Beta bear 0,87 0,87 0,86
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,82 -0,03
Kurtosis -0,67 4,12 1,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index