Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % -0,62 % -1,07 % -3,21 % -1,57 % -1,40 % -0,63 % 0,28 % -17,02 % -8,28 %
Categoria -0,08 % -0,31 % -1,03 % -2,23 % -0,11 % -0,19 % 0,31 % 9,95 % 1,30 % 10,97 %
Delta -0,49 % -0,31 % -0,03 % -0,98 % -1,46 % -1,21 % -0,94 % -9,67 % -18,31 % -19,24 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,62 % 2,88 % -0,91 % -13,94 % -1,59 % 1,14 % 8,02 % -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -5,35 % -2,25 % -6,03 % -4,66 % -3,61 % 0,46 % 0,65 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,09 % -1,57 % -2,89 % -2,55 % -3,52 % 1,20 % -0,80 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,55 % 0,18 % -3,53 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -1,44 % -3,25 % -4,01 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 0,01 % -0,69 % -1,66 %
Rischio
Volatilità 3,37 % 5,46 % 6,45 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,85 % -7,44 % -20,62 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,60 % 4,26 % 4,94 %
Sortino -0,56 -0,63 -1,13
VAR 95 -0,87 % -0,97 % -1,54 %
VAR 99 -1,05 % -3,31 % -2,35 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,49 -0,87
TEV 1,90 % 2,31 % 2,93 %
Information ratio (IR) 0,01 -0,30 -0,57
Up Capture Ratio 0,79 0,85 0,87
Down Capture Ratio 0,79 0,90 0,98
Indice Omega 0,87 0,83 0,74
Reattività
Beta 0,81 0,86 0,90
R² 72,33 84,19 80,21
Beta bull 0,82 0,83 0,90
Beta bear 0,86 0,87 0,87
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,81 -0,04
Kurtosis -0,56 4,18 1,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index