Fondo estinto il 12/01/2022

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/01/2022 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -0,65 % -2,13 % 0,50 % -0,24 % - -0,23 % 9,21 % - -
Categoria -0,04 % -0,50 % -0,96 % -0,03 % -0,07 % 4,38 % 1,11 % 9,10 % 6,12 % 23,43 %
Delta -0,10 % -0,16 % -1,16 % 0,53 % -0,17 % - -1,34 % 0,11 % - -
Benchmark* -0,26 % -0,65 % -2,48 % -0,06 % 0,21 % 9,29 % 1,20 % 9,33 % 7,08 % 38,71 %
Delta 0,12 % -0,01 % 0,36 % 0,56 % -0,45 % - -1,42 % -0,11 % - -
Dati 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo 0,53 % 0,59 % 9,21 % - - - - -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Delta - - -
Benchmark* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 12/01/2022. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.