Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -1,46 % 0,04 % 3,31 % 6,26 % 5,90 % 14,11 % 32,46 % - -
Categoria 1,16 % -0,29 % 1,31 % 5,80 % 6,35 % 6,58 % 13,19 % 30,90 % 27,42 % 50,86 %
Delta -1,07 % -1,17 % -1,27 % -2,49 % -0,09 % -0,67 % 0,91 % 1,56 % - -
Benchmark* 1,25 % -0,20 % 1,12 % 4,91 % 6,04 % 6,23 % 12,80 % 30,92 % 39,42 % 82,01 %
Delta -1,16 % -1,26 % -1,08 % -1,60 % 0,22 % -0,32 % 1,31 % 1,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,58 % 16,66 % 10,00 % -10,24 % - - - -
Categoria 2,92 % 14,78 % 7,74 % -11,78 % 13,88 % 1,53 % 14,48 % -3,51 %
Delta -0,34 % 1,89 % 2,26 % 1,54 % - - - -
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta 1,66 % -0,45 % -0,57 % -0,52 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,20 % 10,69 % -
Categoria 14,46 % 9,76 % 5,24 %
Delta 2,74 % 0,93 % -
Benchmark* 12,87 % 9,57 % 7,26 %
Delta 4,33 % 1,12 % -
Rischio
Volatilità 6,35 % 8,40 % -
Volatilità Categoria 6,22 % 8,41 % 8,16 %
Volatilità Benchmark 5,59 % 8,48 % 8,46 %
Max drawdown -4,84 % -15,26 % -
Tempo di recupero 56 j 273 j -
DSR 3,75 % 6,28 % -
Sortino 4,07 1,23 -
VAR 95 -0,80 % -1,68 % -
VAR 99 -2,53 % -4,73 % -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,40 0,92 -
TEV 2,81 % 3,34 % -
Information ratio (IR) 1,54 0,34 -
Up Capture Ratio 1,14 0,96 -
Down Capture Ratio 0,94 0,86 -
Indice Omega 2,15 1,41 -
Reattività
Beta 1,02 0,91 -
80,54 84,94 -
Beta bull 1,01 0,81 -
Beta bear 0,95 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -1,65 -
Kurtosis 0,80 7,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market