Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 1,09 % 3,29 % 1,38 % 4,37 % 5,26 % 3,96 % 8,25 % 5,69 % 17,77 %
Categoria 0,18 % 0,24 % 1,14 % -0,50 % 0,74 % 1,02 % 0,68 % 11,76 % 2,81 % 12,09 %
Delta 0,20 % 0,85 % 2,14 % 1,88 % 3,63 % 4,24 % 3,29 % -3,51 % 2,88 % 5,68 %
Benchmark* 0,24 % 1,23 % 2,93 % 0,95 % 2,45 % 2,64 % 1,24 % 6,88 % -6,79 % 3,54 %
Delta 0,14 % -0,14 % 0,35 % 0,43 % 1,92 % 2,61 % 2,72 % 1,37 % 12,48 % 14,23 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,52 % 9,43 % 2,98 % -6,07 % 6,77 % -3,32 % 10,06 % -
Categoria 0,75 % 5,17 % 5,14 % -9,27 % 2,02 % 0,68 % 7,34 % -0,82 %
Delta -8,27 % 4,26 % -2,16 % 3,19 % 4,75 % -3,99 % 2,72 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,82 % 4,97 % 1,00 % 5,32 % 4,84 % -3,26 % 1,24 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,56 % 1,54 % 0,39 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta 2,02 % -1,71 % 0,09 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 2,93 % 0,62 % 2,36 %
Rischio
Volatilità 5,46 % 7,22 % 7,78 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,17 % -11,15 % -12,01 %
Tempo di recupero - - 821 j
DSR 3,85 % 5,42 % 5,65 %
Sortino 0,13 -0,24 -0,30
VAR 95 -1,27 % -1,29 % -1,59 %
VAR 99 -1,47 % -4,04 % -3,82 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 -0,18 -0,22
TEV 2,92 % 3,43 % 4,10 %
Information ratio (IR) 1,00 0,18 0,58
Up Capture Ratio 1,32 1,05 1,12
Down Capture Ratio 1,11 1,01 0,97
Indice Omega 1,01 0,95 0,93
Reattività
Beta 1,29 1,09 1,03
R² 75,13 78,04 72,30
Beta bull 1,57 1,16 1,03
Beta bear 1,43 1,17 1,02
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,81 -0,30
Kurtosis -0,63 5,49 3,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index