Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % -1,58 % -0,98 % 2,22 % 6,67 % 5,88 % 17,04 % 28,91 % 17,44 % -
Categoria 0,18 % -0,71 % 0,31 % 1,96 % 2,60 % 2,26 % 5,92 % 17,54 % 9,83 % 20,02 %
Delta 0,28 % -0,87 % -1,29 % 0,27 % 4,07 % 3,62 % 11,12 % 11,37 % 7,61 % -
Benchmark* 0,82 % 0,12 % 0,98 % 2,34 % 3,41 % 3,49 % 6,03 % 14,86 % 12,01 % 34,16 %
Delta -0,36 % -1,70 % -1,96 % -0,12 % 3,26 % 2,39 % 11,01 % 14,04 % 5,43 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,87 % 3,52 % 1,27 % -4,81 % -1,06 % - - -
Categoria 4,81 % 6,00 % 6,22 % -10,44 % 5,37 % 2,08 % 8,91 % -5,98 %
Delta 9,06 % -2,48 % -4,95 % 5,62 % -6,44 % - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 15,52 % -6,16 % -5,00 % 6,62 % -9,97 % - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,91 % 9,68 % 3,70 %
Categoria 7,22 % 6,02 % 2,21 %
Delta 12,69 % 3,66 % 1,49 %
Benchmark* 5,70 % 4,68 % 2,56 %
Delta 14,21 % 5,00 % 1,14 %
Rischio
Volatilità 6,73 % 6,39 % 5,98 %
Volatilità Categoria 4,03 % 4,41 % 4,50 %
Volatilità Benchmark 4,02 % 6,19 % 6,46 %
Max drawdown -5,62 % -7,08 % -10,92 %
Tempo di recupero 72 j 162 j 1339 j
DSR 4,14 % 4,41 % 4,30 %
Sortino 4,33 1,52 0,42
VAR 95 -1,41 % -1,41 % -1,32 %
VAR 99 -3,19 % -2,65 % -2,65 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,67 1,05 0,30
TEV 6,60 % 6,47 % 7,03 %
Information ratio (IR) 2,15 0,77 0,16
Up Capture Ratio 1,14 0,75 0,44
Down Capture Ratio -0,29 0,37 0,28
Indice Omega 2,58 1,42 1,11
Reattività
Beta 0,56 0,49 0,34
11,07 22,15 13,23
Beta bull 0,91 0,35 0,21
Beta bear 0,14 0,43 0,39
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,58 -0,46
Kurtosis 3,27 1,64 1,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market