Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % -0,03 % 0,78 % 3,31 % 7,24 % 10,21 % 17,21 % 34,84 % 23,49 % -
Categoria -0,07 % -0,85 % -1,53 % -0,26 % 2,46 % 2,45 % 4,32 % 17,61 % 8,83 % 21,40 %
Delta 0,52 % 0,82 % 2,31 % 3,57 % 4,78 % 7,76 % 12,89 % 17,24 % 14,66 % -
Benchmark* 0,17 % -0,82 % -1,37 % -0,50 % 1,68 % 2,96 % 3,61 % 14,90 % 7,80 % 31,30 %
Delta 0,28 % 0,79 % 2,15 % 3,81 % 5,57 % 7,25 % 13,60 % 19,94 % 15,69 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,87 % 3,52 % 1,27 % -4,81 % -1,06 % - - -
Categoria 4,73 % 6,04 % 6,10 % -10,47 % 5,56 % 1,97 % 8,85 % -5,87 %
Delta 9,14 % -2,52 % -4,83 % 5,66 % -6,63 % - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 15,52 % -6,16 % -5,00 % 6,62 % -9,97 % - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,16 % 10,23 % 4,13 %
Categoria 5,99 % 5,83 % 1,87 %
Delta 13,17 % 4,40 % 2,26 %
Benchmark* 5,42 % 4,98 % 1,58 %
Delta 13,74 % 5,25 % 2,55 %
Rischio
Volatilità 7,02 % 6,41 % 6,02 %
Volatilità Categoria 4,24 % 4,34 % 4,52 %
Volatilità Benchmark 4,22 % 6,13 % 6,45 %
Max drawdown -5,62 % -7,08 % -10,62 %
Tempo di recupero 72 j 162 j 763 j
DSR 4,35 % 4,37 % 4,28 %
Sortino 3,94 1,69 0,48
VAR 95 -1,41 % -1,41 % -1,26 %
VAR 99 -3,19 % -2,65 % -2,65 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,44 1,15 0,35
TEV 6,55 % 6,51 % 6,96 %
Information ratio (IR) 2,10 0,81 0,37
Up Capture Ratio 1,10 0,75 0,48
Down Capture Ratio -0,13 0,29 0,27
Indice Omega 2,32 1,50 1,14
Reattività
Beta 0,68 0,48 0,35
16,64 21,28 14,35
Beta bull 1,45 0,38 0,23
Beta bear 0,37 0,47 0,40
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,61 -0,45
Kurtosis 2,40 1,62 1,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market