Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,44 % 3,35 % -7,49 % -14,42 % -7,32 % -11,33 % 3,06 % 23,53 % - -
Categoria 1,20 % 2,62 % -6,80 % -12,52 % -7,61 % -9,50 % -0,53 % 10,22 % 51,56 % 62,51 %
Delta 0,25 % 0,73 % -0,68 % -1,90 % 0,30 % -1,83 % 3,59 % 13,31 % - -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta -0,56 % -0,06 % 0,10 % -0,07 % -0,04 % -0,32 % -0,03 % -0,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,48 % 19,63 % -13,07 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 9,88 % 5,58 % 3,00 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,26 % 0,15 % 0,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,94 % 8,55 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 4,91 % 4,52 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -0,06 % 0,03 % -
Rischio
Volatilità 13,29 % 13,83 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,47 % -15,15 % -
Tempo di recupero - 132 j -
DSR 9,77 % 9,88 % -
Sortino 0,36 0,60 -
VAR 95 -3,21 % -3,26 % -
VAR 99 -5,93 % -5,23 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,43 -
TEV 2,87 % 3,10 % -
Information ratio (IR) -0,02 0,01 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,13 1,18 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
95,36 94,97 -
Beta bull 0,89 0,91 -
Beta bear 1,08 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,42 -
Kurtosis 1,93 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR