Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % -0,03 % 1,97 % 3,85 % 20,43 % 15,71 % 14,82 % 43,42 % 9,88 % 64,76 %
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta -0,22 % -1,08 % 2,16 % 2,36 % 5,97 % 3,86 % -0,43 % -2,72 % -28,39 % -31,55 %
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta -0,61 % -1,19 % 0,75 % 0,14 % 1,65 % -0,37 % -5,84 % -23,56 % -66,26 % -98,72 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,16 % 11,13 % 6,48 % -25,38 % 19,75 % 9,58 % 29,79 % -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta -2,52 % -5,45 % -7,69 % -9,17 % -3,18 % 0,94 % 4,17 % -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,91 % -15,09 % -13,00 % -12,30 % -12,23 % 3,48 % -0,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,69 % 10,92 % 1,32 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta -3,15 % -1,74 % -5,24 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -7,33 % -6,62 % -10,34 %
Rischio
Volatilità 12,45 % 13,71 % 15,28 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -8,60 % -18,79 % -32,52 %
Tempo di recupero 69 j 433 j 1669 j
DSR 8,15 % 9,49 % 10,92 %
Sortino 1,43 0,85 -0,07
VAR 95 -2,83 % -2,88 % -3,61 %
VAR 99 -3,34 % -4,27 % -5,30 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,59 -0,05
TEV 6,73 % 7,50 % 8,57 %
Information ratio (IR) -1,09 -0,88 -1,21
Up Capture Ratio 0,96 0,90 0,84
Down Capture Ratio 1,21 1,06 1,08
Indice Omega 1,36 1,23 1,01
Reattività
Beta 1,02 0,88 0,92
R² 70,81 71,31 69,12
Beta bull 0,93 0,95 0,88
Beta bear 0,90 0,65 0,85
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,33 -0,11
Kurtosis -0,81 0,67 0,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR