Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,71 % -0,30 % 1,03 % 1,86 % 3,20 % 3,31 % 2,40 % 7,21 % -5,16 % 6,15 %
Categoria -0,22 % 0,25 % 0,73 % 0,09 % 1,23 % 1,47 % 1,18 % 11,48 % 2,88 % 12,54 %
Delta -0,48 % -0,55 % 0,30 % 1,77 % 1,97 % 1,84 % 1,21 % -4,27 % -8,04 % -6,39 %
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta -0,41 % -0,56 % -0,64 % -0,12 % 0,16 % 0,46 % 0,91 % 0,73 % 1,88 % 1,89 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,40 % 4,45 % 2,02 % -10,85 % 2,78 % -0,44 % 9,07 % 2,38 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -5,14 % -0,70 % -3,12 % -1,58 % 0,78 % -1,12 % 1,72 % 3,19 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,31 % -0,01 % 0,03 % 0,55 % 0,85 % -0,39 % 0,25 % -1,52 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,50 % 2,89 % -0,78 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 1,73 % -1,01 % -1,40 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 1,13 % 0,47 % 0,53 %
Rischio
Volatilità 4,03 % 5,78 % 6,57 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -2,92 % -7,52 % -14,49 %
Tempo di recupero 123 j - -
DSR 2,88 % 4,16 % 4,84 %
Sortino 0,14 0,03 -0,61
VAR 95 -0,86 % -0,97 % -1,28 %
VAR 99 -0,95 % -2,99 % -2,99 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,02 -0,45
TEV 2,14 % 2,65 % 3,48 %
Information ratio (IR) 0,53 0,18 0,15
Up Capture Ratio 0,96 0,91 0,90
Down Capture Ratio 0,86 0,88 0,87
Indice Omega 1,04 0,99 0,85
Reattività
Beta 0,90 0,90 0,88
R² 72,74 79,86 73,34
Beta bull 0,87 1,06 0,92
Beta bear 0,88 0,83 0,83
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,30 -0,07
Kurtosis -0,97 4,29 2,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index