Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 1,35 % 1,32 % 3,77 % 20,18 % 15,21 % 20,74 % 70,00 % 79,16 % 170,99 %
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta 0,39 % 0,30 % 1,51 % 2,27 % 5,72 % 3,36 % 5,49 % 23,86 % 40,89 % 74,68 %
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta 0,00 % 0,19 % 0,11 % 0,06 % 1,40 % -0,88 % 0,08 % 3,02 % 3,02 % 7,52 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,63 % 27,77 % 21,83 % -14,27 % 32,96 % 6,56 % 31,05 % -5,30 %
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 1,95 % 11,19 % 7,66 % 1,94 % 10,04 % -2,08 % 5,43 % 2,36 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,56 % 1,55 % 2,35 % -1,19 % 0,98 % 0,45 % 0,93 % -0,92 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,57 % 18,26 % 12,06 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 3,73 % 5,60 % 5,51 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -0,45 % 0,72 % 0,40 %
Rischio
Volatilità 11,12 % 13,81 % 14,36 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -7,63 % -21,25 % -21,25 %
Tempo di recupero 86 j 234 j 234 j
DSR 6,32 % 9,78 % 9,93 %
Sortino 2,94 1,58 1,01
VAR 95 -2,33 % -2,56 % -3,04 %
VAR 99 -2,59 % -5,87 % -4,62 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 1,12 0,70
TEV 1,50 % 1,24 % 1,36 %
Information ratio (IR) -0,30 0,58 0,29
Up Capture Ratio 1,05 1,06 1,04
Down Capture Ratio 1,09 1,07 1,04
Indice Omega 1,74 1,52 1,30
Reattività
Beta 1,08 1,05 1,03
R² 98,69 99,42 99,21
Beta bull 1,11 1,07 1,04
Beta bear 1,03 1,02 1,01
Asimmetria
Skewness 0,19 -1,26 -0,59
Kurtosis -0,43 6,97 3,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR