Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 1,16 % 1,22 % 3,72 % 18,85 % 15,46 % 20,77 % 67,03 % 77,09 % 165,68 %
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta 0,39 % 0,11 % 1,41 % 2,23 % 4,39 % 3,61 % 5,52 % 20,89 % 38,82 % 69,37 %
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,07 % -0,63 % 0,11 % 0,05 % 0,95 % 2,21 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,51 % 26,34 % 19,54 % -12,72 % 32,57 % 6,18 % 30,88 % -5,55 %
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 1,83 % 9,75 % 5,37 % 3,48 % 9,64 % -2,47 % 5,26 % 2,11 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,44 % 0,12 % 0,05 % 0,35 % 0,59 % 0,07 % 0,75 % -1,17 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,62 % 17,68 % 11,81 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 3,78 % 5,02 % 5,25 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -0,40 % 0,14 % 0,14 %
Rischio
Volatilità 10,30 % 13,16 % 13,84 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -6,49 % -20,44 % -20,44 %
Tempo di recupero 48 j 234 j 234 j
DSR 5,88 % 9,41 % 9,63 %
Sortino 3,16 1,57 1,01
VAR 95 -2,17 % -2,44 % -2,86 %
VAR 99 -2,62 % -5,70 % -5,04 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,81 1,13 0,70
TEV 0,66 % 0,47 % 0,80 %
Information ratio (IR) -0,61 0,30 0,18
Up Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Down Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Indice Omega 1,80 1,53 1,31
Reattività
Beta 1,00 1,00 1,00
R² 99,59 99,87 99,67
Beta bull 1,01 1,01 1,00
Beta bear 1,03 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness 0,10 -1,42 -0,68
Kurtosis -0,41 8,10 3,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR