Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 0,51 % 1,47 % 0,48 % 1,57 % 1,00 % -0,62 % 2,06 % -12,76 % -3,98 %
Categoria 0,04 % 0,05 % 0,18 % -0,66 % 0,38 % 0,78 % 0,59 % 12,01 % 2,66 % 12,14 %
Delta 0,39 % 0,46 % 1,29 % 1,14 % 1,19 % 0,22 % -1,21 % -9,94 % -15,42 % -16,12 %
Benchmark* 0,07 % 0,24 % 0,88 % -0,04 % 1,21 % 1,40 % 0,05 % 6,21 % -7,07 % 3,75 %
Delta 0,36 % 0,27 % 0,59 % 0,52 % 0,35 % -0,40 % -0,67 % -4,15 % -5,68 % -7,73 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,88 % 2,60 % 0,70 % -12,77 % 0,90 % -0,15 % 7,97 % 4,18 %
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -6,61 % -2,55 % -4,43 % -3,49 % -1,12 % -0,82 % 0,62 % 5,01 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,17 % -1,86 % -1,29 % -1,38 % -1,03 % -0,10 % -0,85 % 0,28 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,37 % -0,41 % -3,26 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -1,90 % -3,65 % -3,54 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -1,00 % -1,34 % -1,30 %
Rischio
Volatilità 4,28 % 6,49 % 7,30 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,52 % -8,89 % -17,79 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,38 % 4,85 % 5,45 %
Sortino -1,01 -0,67 -0,98
VAR 95 -1,06 % -1,16 % -1,49 %
VAR 99 -1,13 % -3,40 % -3,40 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 -0,50 -0,73
TEV 2,22 % 2,82 % 3,71 %
Information ratio (IR) -0,45 -0,48 -0,35
Up Capture Ratio 0,91 0,96 0,95
Down Capture Ratio 1,02 1,04 1,03
Indice Omega 0,77 0,84 0,77
Reattività
Beta 1,00 1,00 0,98
R² 73,09 81,15 74,24
Beta bull 1,10 1,18 1,06
Beta bear 1,02 0,90 0,90
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,22 0,06
Kurtosis -0,86 3,74 2,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index