Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,32 % 1,01 % 3,94 % 5,67 % 8,23 % 12,19 % 10,25 % 18,69 % -
Categoria 0,11 % 0,35 % 1,45 % 4,39 % 5,63 % 9,12 % 12,67 % 8,13 % 14,54 % 25,27 %
Delta -0,30 % -0,03 % -0,43 % -0,45 % 0,04 % -0,89 % -0,49 % 2,12 % 4,15 % -
Benchmark* 0,52 % 0,47 % 2,51 % 6,87 % 8,39 % 12,96 % 17,48 % 14,35 % 25,05 % 44,76 %
Delta -0,70 % -0,15 % -1,50 % -2,93 % -2,72 % -4,73 % -5,29 % -4,10 % -6,37 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,49 % -6,85 % 8,43 % -1,82 % 14,03 % 0,52 % - -
Categoria 7,73 % -8,02 % 7,05 % -1,96 % 12,38 % -0,90 % -3,33 % 10,99 %
Delta 1,77 % 1,16 % 1,38 % 0,14 % 1,65 % 1,42 % - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta -0,07 % 0,56 % -0,48 % -0,93 % -1,79 % -1,01 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,05 % 3,57 % 3,29 %
Categoria 11,30 % 2,55 % 2,45 %
Delta 0,75 % 1,02 % 0,84 %
Benchmark* 14,12 % 4,15 % 4,09 %
Delta -2,07 % -0,58 % -0,81 %
Rischio
Volatilità 3,21 % 5,80 % 8,13 %
Volatilità Categoria 2,60 % 4,55 % 6,50 %
Volatilità Benchmark 4,12 % 6,10 % 7,75 %
Max drawdown -1,54 % -9,67 % -22,04 %
Tempo di recupero 32 j 705 j 516 j
DSR 1,44 % 4,06 % 6,28 %
Sortino 5,69 0,36 0,36
VAR 95 -0,43 % -1,33 % -1,33 %
VAR 99 -0,65 % -2,46 % -4,06 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,56 0,26 0,28
TEV 4,03 % 4,92 % 4,66 %
Information ratio (IR) -0,51 -0,12 -0,17
Up Capture Ratio 0,51 0,59 0,69
Down Capture Ratio -0,30 0,49 0,65
Indice Omega 2,44 1,12 1,16
Reattività
Beta 0,32 0,63 0,87
17,30 43,49 68,73
Beta bull 0,50 0,82 0,98
Beta bear 0,11 0,67 1,03
Asimmetria
Skewness 0,61 -0,21 -2,01
Kurtosis 0,20 2,05 18,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index