Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,74 % -2,49 % 11,51 % 24,47 % 21,83 % 42,29 % 41,59 % 112,84 % 122,50 % 228,94 %
Categoria 1,88 % 0,08 % 5,85 % 10,24 % 15,35 % 17,11 % 16,48 % 25,22 % 77,83 % 99,49 %
Delta 0,86 % -2,57 % 5,66 % 14,23 % 6,47 % 25,18 % 25,11 % 87,62 % 44,67 % 129,45 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,57 % 9,31 % 7,00 % 4,10 % 13,19 % 21,24 % 3,14 % -1,67 %
Categoria 13,20 % -5,71 % 11,54 % 22,51 % 3,35 % 16,76 % -5,50 % -0,73 %
Delta 21,37 % 15,02 % -4,54 % -18,41 % 9,84 % 4,48 % 8,64 % -0,94 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 18,38 % 16,90 % -26,79 % -47,96 % 43,36 % 1,36 % 12,86 % 5,37 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,52 % 24,20 % 15,12 %
Categoria 15,52 % 6,08 % 11,42 %
Delta 23,00 % 18,12 % 3,70 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 16,16 % 13,66 % 13,84 %
Volatilità Categoria 13,08 % 11,88 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -6,72 % -7,39 % -13,88 %
Tempo di recupero 118 j 168 j 376 j
DSR 9,52 % 7,74 % 8,47 %
Sortino 3,78 2,74 1,60
VAR 95 -3,44 % -2,91 % -2,91 %
VAR 99 -4,39 % -3,81 % -4,39 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,23 1,55 0,98
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,86 1,68 1,43
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,05 0,37 0,36
Kurtosis 0,13 0,75 1,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR