Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,12 % 2,45 % 1,52 % 2,46 % 2,09 % 0,20 % 1,96 % -12,37 % -3,27 %
Categoria 0,05 % 0,24 % 0,84 % -0,22 % 0,97 % 1,23 % 0,74 % 11,20 % 3,03 % 12,54 %
Delta 0,04 % -0,12 % 1,61 % 1,74 % 1,50 % 0,85 % -0,54 % -9,23 % -15,40 % -15,81 %
Benchmark* -0,20 % -0,06 % 2,13 % 1,32 % 2,46 % 2,58 % 1,05 % 6,24 % -6,62 % 4,20 %
Delta 0,28 % 0,19 % 0,32 % 0,20 % 0,01 % -0,49 % -0,85 % -4,28 % -5,75 % -7,47 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,88 % 2,60 % 0,68 % -12,77 % 0,90 % -0,16 % 7,97 % 3,08 %
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta -6,62 % -2,57 % -4,47 % -3,49 % -1,12 % -0,84 % 0,61 % 3,90 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,18 % -1,86 % -1,30 % -1,37 % -1,03 % -0,10 % -0,85 % -0,82 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,54 % 1,17 % -2,45 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta -0,23 % -2,73 % -3,08 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -0,82 % -1,25 % -1,14 %
Rischio
Volatilità 4,46 % 6,41 % 7,32 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,52 % -8,89 % -17,80 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,37 % 4,72 % 5,45 %
Sortino -0,46 -0,34 -0,85
VAR 95 -1,06 % -1,14 % -1,49 %
VAR 99 -1,13 % -3,40 % -3,40 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,25 -0,63
TEV 2,36 % 2,85 % 3,71 %
Information ratio (IR) -0,35 -0,44 -0,31
Up Capture Ratio 0,95 0,96 0,96
Down Capture Ratio 1,02 1,05 1,03
Indice Omega 0,90 0,90 0,79
Reattività
Beta 0,99 1,01 0,99
R² 72,05 80,28 74,33
Beta bull 0,98 1,17 1,06
Beta bear 1,02 0,91 0,90
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,25 0,02
Kurtosis -0,99 4,03 2,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index