Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,20 % -1,44 % -0,89 % -0,54 % 0,42 % 9,06 % 10,85 % 8,55 %
Categoria -0,41 % -0,28 % -1,19 % 1,03 % 1,13 % 1,39 % 3,07 % 7,58 % 1,14 % 12,25 %
Delta 0,41 % 0,33 % 1,40 % -2,46 % -2,02 % -1,93 % -2,66 % 1,48 % 9,71 % -3,71 %
Benchmark* -0,58 % -0,39 % -1,60 % 0,90 % 1,36 % 1,33 % 3,11 % 7,16 % 0,54 % 14,04 %
Delta 0,58 % 0,43 % 1,81 % -2,34 % -2,25 % -1,87 % -2,69 % 1,90 % 10,31 % -5,49 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,84 % 4,76 % 4,53 % -0,67 % -0,47 % -0,45 % 0,91 % -3,21 %
Categoria -4,65 % 7,74 % 2,24 % -7,29 % 5,93 % -1,84 % 9,40 % 3,09 %
Delta 7,49 % -2,99 % 2,29 % 6,62 % -6,41 % 1,39 % -8,48 % -6,30 %
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 8,37 % -3,49 % 2,71 % 6,77 % -6,34 % 0,87 % -9,97 % -8,31 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,43 % 2,96 % 2,06 %
Categoria 2,09 % 2,40 % 0,39 %
Delta -1,66 % 0,56 % 1,67 %
Benchmark* 2,18 % 2,30 % 0,20 %
Delta -1,75 % 0,66 % 1,86 %
Rischio
Volatilità 2,06 % 1,23 % 1,06 %
Volatilità Categoria 4,84 % 6,65 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 5,35 % 7,60 % 7,91 %
Max drawdown -2,06 % -2,06 % -2,06 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,07 % 1,20 % 0,99 %
Sortino -0,75 0,05 0,05
VAR 95 0,01 % 0,02 % -0,06 %
VAR 99 -2,03 % -0,14 % -0,32 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 0,05 0,05
TEV 5,96 % 7,69 % 8,01 %
Information ratio (IR) -0,29 0,09 0,23
Up Capture Ratio -0,04 0,06 0,04
Down Capture Ratio -0,07 -0,09 -0,05
Indice Omega 0,31 1,07 1,06
Reattività
Beta -0,05 0,00 0,00
1,45 0,01 0,04
Beta bull -0,04 0,01 -0,03
Beta bear 0,00 0,02 0,02
Asimmetria
Skewness -7,18 -11,82 -11,20
Kurtosis 51,67 144,67 153,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index