Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -0,21 % 2,83 % 1,71 % 9,30 % 12,17 % 13,99 % 32,54 % 29,64 % 76,46 %
Categoria -0,30 % -0,36 % 2,04 % 1,07 % 6,63 % 9,95 % 10,98 % 34,01 % 22,60 % 49,87 %
Delta -0,21 % 0,14 % 0,79 % 0,64 % 2,67 % 2,22 % 3,02 % -1,47 % 7,04 % 26,59 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,30 % 15,71 % 8,46 % -10,14 % 15,91 % 3,88 % 20,28 % -0,56 %
Categoria 5,12 % 12,84 % 5,16 % -12,47 % 8,84 % 1,06 % 16,08 % -3,46 %
Delta -5,42 % 2,87 % 3,30 % 2,33 % 7,08 % 2,82 % 4,20 % 2,90 %
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta -1,22 % -1,40 % -2,11 % -0,42 % -2,57 % 0,29 % -0,06 % -1,06 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,57 % 9,56 % 5,15 %
Categoria 10,40 % 9,84 % 3,91 %
Delta 3,17 % -0,28 % 1,24 %
Benchmark* 10,22 % 10,08 % 6,21 %
Delta 3,35 % -0,52 % -1,06 %
Rischio
Volatilità 7,33 % 8,72 % 8,73 %
Volatilità Categoria 6,66 % 7,38 % 7,31 %
Volatilità Benchmark 6,21 % 8,42 % 8,50 %
Max drawdown -4,45 % -15,05 % -15,05 %
Tempo di recupero 50 j 430 j 430 j
DSR 4,32 % 6,39 % 6,37 %
Sortino 2,67 1,05 0,48
VAR 95 -1,52 % -1,86 % -1,76 %
VAR 99 -2,14 % -4,43 % -3,67 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,57 0,77 0,35
TEV 3,71 % 3,63 % 4,45 %
Information ratio (IR) 0,90 -0,14 -0,24
Up Capture Ratio 1,03 0,93 0,87
Down Capture Ratio 0,88 0,92 0,87
Indice Omega 1,67 1,35 1,16
Reattività
Beta 1,02 0,94 0,89
R² 74,39 83,01 75,18
Beta bull 1,14 0,91 0,86
Beta bear 1,06 1,00 0,95
Asimmetria
Skewness 0,00 -1,27 -0,83
Kurtosis -0,40 5,43 3,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market