Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % 1,32 % 0,84 % 0,96 % 10,71 % 10,53 % 13,39 % 31,50 % 27,91 % 70,75 %
Categoria -0,26 % 1,51 % 0,44 % 0,68 % 8,47 % 9,09 % 11,29 % 32,26 % 20,66 % 46,15 %
Delta -0,24 % -0,19 % 0,40 % 0,28 % 2,24 % 1,44 % 2,10 % -0,75 % 7,25 % 24,59 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,30 % 15,71 % 8,46 % -10,14 % 15,91 % 3,88 % 20,28 % -0,56 %
Categoria 4,96 % 12,89 % 4,98 % -12,59 % 8,92 % 1,29 % 16,57 % -3,18 %
Delta -5,25 % 2,82 % 3,48 % 2,44 % 7,00 % 2,59 % 3,71 % 2,62 %
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta -1,22 % -1,40 % -2,11 % -0,42 % -2,57 % 0,29 % -0,06 % -1,06 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,81 % 9,19 % 5,00 %
Categoria 12,48 % 9,60 % 3,67 %
Delta 1,33 % -0,41 % 1,34 %
Benchmark* 11,65 % 9,63 % 6,03 %
Delta 2,16 % -0,44 % -1,02 %
Rischio
Volatilità 7,27 % 8,78 % 8,73 %
Volatilità Categoria 6,64 % 7,41 % 7,29 %
Volatilità Benchmark 6,10 % 8,45 % 8,49 %
Max drawdown -4,45 % -15,05 % -15,05 %
Tempo di recupero 50 j 430 j 430 j
DSR 4,29 % 6,47 % 6,38 %
Sortino 2,75 0,98 0,46
VAR 95 -1,52 % -1,86 % -1,76 %
VAR 99 -2,14 % -4,43 % -3,67 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 0,72 0,34
TEV 3,65 % 3,61 % 4,45 %
Information ratio (IR) 0,59 -0,12 -0,23
Up Capture Ratio 1,04 0,94 0,87
Down Capture Ratio 0,90 0,92 0,88
Indice Omega 1,75 1,32 1,15
Reattività
Beta 1,03 0,95 0,89
R² 74,89 83,33 75,13
Beta bull 1,14 0,91 0,87
Beta bear 1,07 1,00 0,95
Asimmetria
Skewness -0,04 -1,25 -0,82
Kurtosis -0,32 5,21 3,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market