Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % 0,57 % -0,01 % 1,96 % 6,44 % -4,78 % 2,78 % 6,85 % 29,12 % 30,42 %
Categoria -0,07 % -0,01 % 1,08 % 2,72 % 5,70 % 2,34 % 3,97 % 23,24 % 26,13 % 27,67 %
Delta -0,34 % 0,57 % -1,09 % -0,76 % 0,74 % -7,13 % -1,20 % -16,39 % 2,98 % 2,75 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,58 % 7,90 % 5,76 % 5,23 % -9,03 % 6,75 % 4,82 % -
Categoria 6,79 % 9,78 % -11,26 % 10,40 % 4,01 % 13,47 % -9,37 % 5,07 %
Delta 5,79 % -1,88 % 17,03 % -5,17 % -13,04 % -6,71 % 14,19 % -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,86 % 2,49 % 5,08 %
Categoria 3,40 % 7,09 % 4,74 %
Delta 0,46 % -4,60 % 0,34 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 3,86 % 2,49 % 5,08 %
Rischio
Volatilità 10,96 % 9,13 % 8,10 %
Volatilità Categoria 4,93 % 4,74 % 6,04 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -13,38 % -13,38 % -13,38 %
Tempo di recupero - - -
DSR 8,62 % 7,18 % 6,03 %
Sortino 0,15 -0,07 0,58
VAR 95 -3,83 % -2,27 % -1,34 %
VAR 99 -4,48 % -4,28 % -4,25 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 -0,06 0,43
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,07 1,00 1,19
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,11 -1,13 -1,01
Kurtosis 1,80 2,51 2,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/09/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)