Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,18 % -0,38 % -1,34 % 4,29 % 10,69 % 17,44 % 16,08 % 79,15 % 83,18 % 223,08 %
Categoria -1,84 % -0,18 % -0,86 % 3,58 % 9,87 % 15,06 % 13,90 % 67,33 % 58,51 % 171,01 %
Delta -0,34 % -0,20 % -0,47 % 0,71 % 0,81 % 2,38 % 2,19 % 11,81 % 24,67 % 52,07 %
Benchmark* -2,20 % -0,42 % -1,46 % 4,15 % 10,24 % 16,99 % 15,38 % 77,84 % 76,66 % 214,11 %
Delta 0,03 % 0,04 % 0,12 % 0,14 % 0,45 % 0,45 % 0,71 % 1,31 % 6,52 % 8,97 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,10 % 32,84 % 21,77 % -13,15 % 39,28 % 8,33 % 33,85 % -0,02 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,40 % 5,57 % 2,19 % 2,84 % 6,49 % -2,22 % 3,20 % 1,80 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,38 % 0,33 % -0,33 % 1,74 % 2,28 % -2,19 % 0,45 % 0,52 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,54 % 19,95 % 14,11 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 2,90 % 3,08 % 3,46 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 0,67 % 0,30 % 0,81 %
Rischio
Volatilità 11,39 % 14,54 % 15,46 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,46 % -22,59 % -22,59 %
Tempo di recupero 94 j 246 j 246 j
DSR 6,65 % 10,22 % 10,65 %
Sortino 2,63 1,68 1,13
VAR 95 -2,51 % -2,52 % -3,10 %
VAR 99 -2,55 % -7,05 % -4,92 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 1,18 0,78
TEV 0,80 % 0,77 % 0,83 %
Information ratio (IR) 0,84 0,39 0,98
Up Capture Ratio 1,00 0,99 0,99
Down Capture Ratio 0,98 0,97 0,97
Indice Omega 1,66 1,58 1,35
Reattività
Beta 0,99 0,98 0,98
R² 99,52 99,76 99,75
Beta bull 0,99 0,97 0,98
Beta bear 0,99 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness 0,07 -1,27 -0,61
Kurtosis -0,62 7,33 3,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR