Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,21 % 0,70 % 1,34 % 2,14 % 3,13 % 11,87 % 10,38 % 9,27 %
Categoria 0,02 % 0,06 % 0,23 % 0,55 % 1,38 % 2,03 % 2,66 % 10,74 % 6,42 % 5,43 %
Delta -0,01 % -0,01 % -0,02 % 0,15 % -0,04 % 0,11 % 0,47 % 1,13 % 3,96 % 3,84 %
Benchmark* 0,03 % 0,06 % 0,15 % 0,42 % 1,38 % 2,18 % 2,79 % 9,67 % 4,17 % 4,42 %
Delta -0,02 % -0,02 % 0,06 % 0,28 % -0,04 % -0,04 % 0,34 % 2,19 % 6,21 % 4,85 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,46 % 4,46 % -0,90 % -0,26 % -0,32 % 0,86 % -1,36 % 0,32 %
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,59 % -0,25 % 0,20 % 1,10 % -1,55 % 0,24 %
Delta 0,68 % 0,62 % 2,69 % -0,02 % -0,52 % -0,23 % 0,19 % 0,08 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,82 % 0,57 % 4,02 % 0,31 % -0,50 % 0,40 % -1,22 % 0,41 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,25 % 3,71 % 1,96 %
Categoria 3,11 % 3,03 % 1,22 %
Delta 0,14 % 0,68 % 0,73 %
Benchmark* 3,58 % 2,68 % 0,82 %
Delta -0,33 % 1,03 % 1,14 %
Rischio
Volatilità 0,22 % 0,36 % 0,45 %
Volatilità Categoria 0,69 % 0,93 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 0,99 % 1,50 % 1,48 %
Max drawdown -0,15 % -0,36 % -1,75 %
Tempo di recupero 26 j 34 j 798 j
DSR 0,17 % 0,27 % 0,27 %
Sortino 3,34 2,85 1,54
VAR 95 0,03 % 0,01 % -0,06 %
VAR 99 -0,12 % -0,12 % -0,22 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,66 2,13 0,94
TEV 1,00 % 1,56 % 1,49 %
Information ratio (IR) -0,33 0,66 0,77
Up Capture Ratio 0,43 0,45 0,34
Down Capture Ratio -0,88 -0,42 -0,17
Indice Omega 3,26 3,06 1,83
Reattività
Beta 0,01 -0,01 0,04
0,07 0,22 1,68
Beta bull 0,07 -0,08 -0,06
Beta bear 0,12 0,05 0,06
Asimmetria
Skewness -4,27 -4,45 -1,74
Kurtosis 24,07 31,07 6,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index