Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,69 % -0,29 % 1,00 % 1,60 % 2,96 % 3,11 % 2,14 % 6,65 % -6,85 % 2,56 %
Categoria -0,23 % 0,24 % 0,73 % 0,08 % 1,22 % 1,46 % 1,17 % 11,47 % 2,87 % 12,54 %
Delta -0,46 % -0,53 % 0,27 % 1,51 % 1,74 % 1,65 % 0,96 % -4,82 % -9,71 % -9,98 %
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta -0,39 % -0,56 % -0,68 % -0,38 % -0,08 % 0,26 % 0,65 % 0,17 % 0,20 % -1,70 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,26 % 3,72 % 2,13 % -11,84 % 2,34 % -0,99 % 8,86 % 2,12 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -5,00 % -1,43 % -3,01 % -2,56 % 0,34 % -1,67 % 1,51 % 2,93 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,45 % -0,73 % 0,15 % -0,44 % 0,41 % -0,94 % 0,05 % -1,77 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,18 % 2,55 % -1,16 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 1,41 % -1,35 % -1,78 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 0,81 % 0,13 % 0,15 %
Rischio
Volatilità 4,00 % 5,70 % 6,46 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,12 % -7,22 % -15,31 %
Tempo di recupero 125 j - -
DSR 2,91 % 4,13 % 4,79 %
Sortino 0,03 -0,06 -0,69
VAR 95 -0,90 % -0,98 % -1,35 %
VAR 99 -0,97 % -3,12 % -3,12 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 -0,04 -0,51
TEV 1,98 % 2,74 % 3,16 %
Information ratio (IR) 0,41 0,05 0,05
Up Capture Ratio 0,95 0,87 0,88
Down Capture Ratio 0,88 0,85 0,88
Indice Omega 1,01 0,96 0,82
Reattività
Beta 0,91 0,88 0,89
R² 76,13 78,25 77,28
Beta bull 0,84 1,05 0,94
Beta bear 0,96 0,82 0,85
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,26 -0,03
Kurtosis -1,05 4,12 2,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index