Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 1,08 % 1,33 % 2,60 % 18,54 % 18,50 % 24,36 % 64,15 % 65,00 % 123,12 %
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta 0,04 % 0,02 % 1,52 % 1,11 % 4,08 % 6,65 % 9,12 % 18,00 % 26,73 % 26,81 %
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta -0,35 % -0,08 % 0,12 % -1,11 % -0,24 % 2,41 % 3,71 % -2,83 % -11,14 % -40,35 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,84 % 20,79 % 15,52 % -14,26 % 27,81 % 3,47 % 22,90 % -7,53 %
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 3,17 % 4,21 % 1,35 % 1,95 % 4,88 % -5,18 % -2,72 % 0,13 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,77 % -5,43 % -3,97 % -1,18 % -4,18 % -2,64 % -7,23 % -3,15 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,23 % 17,25 % 9,97 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 7,39 % 4,58 % 3,42 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 3,21 % -0,29 % -1,69 %
Rischio
Volatilità 10,07 % 12,58 % 13,10 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -6,69 % -18,92 % -18,92 %
Tempo di recupero 48 j 223 j 223 j
DSR 5,55 % 9,00 % 9,23 %
Sortino 4,00 1,60 0,86
VAR 95 -1,93 % -2,22 % -2,89 %
VAR 99 -2,22 % -4,26 % -4,26 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,21 1,14 0,60
TEV 2,87 % 2,83 % 2,89 %
Information ratio (IR) 1,12 -0,10 -0,58
Up Capture Ratio 1,00 0,94 0,92
Down Capture Ratio 0,88 0,92 0,93
Indice Omega 1,98 1,54 1,27
Reattività
Beta 0,94 0,94 0,93
R² 92,22 95,36 95,72
Beta bull 0,92 0,93 0,91
Beta bear 0,99 0,95 0,95
Asimmetria
Skewness 0,02 -1,47 -0,76
Kurtosis -0,74 8,61 4,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR