Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,09 % | 0,32 % | 1,00 % | 1,91 % | 2,91 % | 4,11 % | 6,07 % | 5,21 % | 4,01 % |
| Categoria | -0,02 % | 0,18 % | 0,50 % | 1,56 % | 2,24 % | 2,95 % | 4,99 % | 2,76 % | 3,10 % | 2,77 % |
| Delta | 0,03 % | -0,09 % | -0,17 % | -0,56 % | -0,33 % | -0,04 % | -0,88 % | 3,30 % | 2,11 % | 1,24 % |
| Benchmark* | -0,06 % | 0,28 % | 0,69 % | 2,06 % | 2,68 % | 2,79 % | 5,33 % | 1,20 % | 0,88 % | 1,36 % |
| Delta | 0,07 % | -0,18 % | -0,37 % | -1,07 % | -0,77 % | 0,12 % | -1,22 % | 4,87 % | 4,33 % | 2,65 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,40 % | -0,13 % | -0,59 % | -0,29 % | -0,01 % | -0,95 % | -0,25 % | -0,07 % |
| Categoria | 3,84 % | -3,52 % | -0,24 % | 0,20 % | 1,07 % | -1,49 % | 0,21 % | 0,64 % |
| Delta | -0,44 % | 3,39 % | -0,35 % | -0,49 % | -1,08 % | 0,54 % | -0,46 % | -0,71 % |
| Benchmark* | 3,89 % | -4,92 % | -0,58 % | 0,18 % | 0,47 % | -0,14 % | -0,09 % | 0,58 % |
| Delta | -0,49 % | 4,78 % | -0,01 % | -0,47 % | -0,48 % | -0,81 % | -0,16 % | -0,65 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 31/08/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,08 % | 1,87 % | 0,95 % |
| Categoria | 4,54 % | 0,74 % | 0,50 % |
| Delta | -0,46 % | 1,13 % | 0,45 % |
| Benchmark* | 4,44 % | 0,15 % | 0,00 % |
| Delta | -0,35 % | 1,72 % | 0,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,10 % | 0,30 % | 0,49 % |
| Volatilità Categoria | 0,86 % | 1,15 % | 1,33 % |
| Volatilità Benchmark | 1,34 % | 1,80 % | 1,46 % |
| Max drawdown | 0,00 % | -0,78 % | -1,58 % |
| Tempo di recupero | 5 j | 546 j | 1388 j |
| DSR | 0,06 % | 0,08 % | 0,35 % |
| Sortino | 2,98 | 0,10 | 0,19 |
| VAR 95 | 0,06 % | -0,03 % | -0,03 % |
| VAR 99 | 0,04 % | -0,05 % | -0,23 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,78 | 0,03 | 0,13 |
| TEV | 1,28 % | 1,73 % | 1,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,27 | 0,99 | 0,69 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,29 | 0,27 |
| Down Capture Ratio | -0,54 | -0,09 | -0,01 |
| Indice Omega | 1,88 | 1,05 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
| R² | 44,17 | 8,90 | 8,90 |
| Beta bull | 0,05 | -0,03 | 0,05 |
| Beta bear | 0,09 | 0,04 | 0,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,01 | -0,29 | -4,47 |
| Kurtosis | 0,39 | -1,21 | 42,42 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Allianz Euro Oblig CT ISR RC
Obblig. Euro breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index