Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,08 % 0,69 % 1,22 % 0,99 % 0,61 % 3,83 % 18,46 % 2,55 % 15,92 %
Categoria 0,19 % 0,44 % 1,09 % 0,90 % 1,60 % 1,32 % 3,16 % 10,87 % 3,70 % 12,42 %
Delta 0,14 % -0,37 % -0,41 % 0,32 % -0,62 % -0,71 % 0,67 % 7,60 % -1,15 % 3,50 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,42 % 5,11 % 8,48 % -14,58 % 0,00 % 5,54 % 9,10 % -4,68 %
Categoria 0,79 % 5,07 % 5,03 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta 4,63 % 0,05 % 3,45 % -5,16 % -1,92 % 4,80 % 1,83 % -3,66 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,12 % 0,66 % 6,49 % -3,19 % -1,93 % 5,59 % 0,29 % -8,58 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,37 % 6,00 % 0,57 %
Categoria 2,77 % 3,46 % 0,81 %
Delta 1,61 % 2,55 % -0,24 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 4,32 % 5,77 % 1,57 %
Rischio
Volatilità 2,54 % 3,92 % 4,68 %
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,82 % -3,77 % -19,42 %
Tempo di recupero - 92 j 1457 j
DSR 1,76 % 2,57 % 3,44 %
Sortino 1,37 1,18 -0,39
VAR 95 -0,65 % -0,76 % -1,00 %
VAR 99 -0,97 % -1,17 % -2,23 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,77 -0,29
TEV 4,45 % 5,06 % 6,31 %
Information ratio (IR) 0,97 1,14 0,25
Up Capture Ratio 0,31 0,51 0,31
Down Capture Ratio -0,08 0,14 0,26
Indice Omega 1,41 1,34 0,90
Reattività
Beta 0,03 0,35 0,28
0,26 27,80 15,17
Beta bull 0,01 0,29 0,08
Beta bear -0,29 0,45 0,45
Asimmetria
Skewness -0,52 0,01 -0,26
Kurtosis 1,07 3,14 2,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index