Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % 0,16 % 2,01 % -3,36 % -3,46 % -0,56 % 5,90 % 15,85 % 23,25 % 30,09 %
Categoria -0,19 % 0,30 % 3,23 % -0,47 % -2,31 % 0,62 % 6,02 % 27,29 % 40,36 % 52,73 %
Delta -0,12 % -0,14 % -1,22 % -2,89 % -1,15 % -1,18 % -0,12 % -11,44 % -17,11 % -22,64 %
Benchmark* -1,06 % -0,27 % 1,30 % -2,17 % -3,65 % -0,99 % 2,84 % 29,09 % 43,24 % 55,96 %
Delta 0,74 % 0,43 % 0,71 % -1,19 % 0,19 % 0,43 % 3,05 % -13,24 % -19,99 % -25,87 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,71 % 9,53 % -15,51 % 9,11 % -2,74 % 21,37 % -10,01 % 9,62 %
Categoria 13,92 % 14,51 % -12,70 % 9,47 % 6,47 % 21,75 % -11,65 % 12,19 %
Delta -0,21 % -4,98 % -2,81 % -0,36 % -9,21 % -0,38 % 1,64 % -2,57 %
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -1,49 % -6,61 % -4,02 % -1,09 % -7,55 % -0,54 % -1,26 % 0,64 %
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,35 % 3,92 % 4,43 %
Categoria 3,13 % 6,95 % 7,26 %
Delta -0,78 % -3,03 % -2,83 %
Benchmark* 2,04 % 7,66 % 7,81 %
Delta 0,31 % -3,75 % -3,38 %
Rischio
Volatilità 17,80 % 15,73 % -
Volatilità Categoria 17,48 % 15,43 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 20,32 % 17,26 % 16,48 %
Max drawdown -19,42 % -19,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,75 % 11,12 % -
Sortino -0,07 0,11 -
VAR 95 -3,31 % -3,74 % -
VAR 99 -8,48 % -5,58 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,08 -
TEV 6,25 % 5,82 % -
Information ratio (IR) 0,05 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,82 0,82 -
Down Capture Ratio 0,81 0,86 -
Indice Omega 1,02 1,05 -
Reattività
Beta 0,84 0,86 -
91,17 88,71 -
Beta bull 0,83 0,88 -
Beta bear 0,90 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,25 -
Kurtosis 2,04 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR