Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,29 % -0,68 % 0,22 % 1,76 % 0,37 % 5,44 % 17,55 % 30,76 % 31,87 %
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,93 % 3,18 %
Delta -0,18 % 0,26 % 0,70 % 2,20 % 2,92 % 2,46 % 2,78 % 15,49 % 27,83 % 28,69 %
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta 0,02 % 1,65 % 1,68 % 4,40 % 4,74 % 4,74 % 4,43 % 22,66 % 42,97 % 35,87 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,37 % 8,34 % -1,35 % 2,09 % 5,90 % 5,26 % -2,36 % 2,99 %
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta 3,37 % 3,44 % 7,96 % 0,19 % 5,22 % -2,01 % -1,40 % 5,15 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,92 % 6,36 % 10,05 % 0,16 % 5,95 % -3,55 % -6,26 % 9,05 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,10 % 5,63 % 6,26 %
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 2,42 % 4,52 % 4,86 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 3,12 % 6,46 % 7,81 %
Rischio
Volatilità 0,87 % 3,17 % 3,43 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,40 % -5,60 % -6,47 %
Tempo di recupero 24 j 282 j 494 j
DSR 0,53 % 2,35 % 2,04 %
Sortino 5,11 1,30 2,43
VAR 95 -0,12 % -0,68 % -0,54 %
VAR 99 -0,33 % -1,75 % -1,62 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,12 0,96 1,44
TEV 7,26 % 7,77 % 8,10 %
Information ratio (IR) 0,43 0,83 0,96
Up Capture Ratio 0,09 0,08 0,01
Down Capture Ratio -0,25 -0,22 -0,32
Indice Omega 3,12 1,51 1,95
Reattività
Beta -0,05 -0,07 -0,15
18,57 2,19 7,52
Beta bull -0,17 -0,32 -0,27
Beta bear -0,01 0,12 0,00
Asimmetria
Skewness -1,04 -1,72 0,54
Kurtosis 2,91 6,94 10,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index