Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/06/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | 0,18 % | 0,10 % | 1,49 % | 4,64 % | 4,64 % | 10,43 % | 11,70 % | 22,93 % | 34,03 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,32 % | 0,99 % | 0,45 % | 1,41 % | 1,40 % | 5,53 % | -2,32 % | 1,30 % | 4,78 % |
| Delta | 0,18 % | 0,50 % | -0,89 % | 1,05 % | 3,23 % | 3,23 % | 4,90 % | 14,02 % | 21,63 % | 29,25 % |
| Benchmark* | -0,34 % | -0,87 % | 1,46 % | -0,45 % | -0,35 % | -0,37 % | 1,84 % | -7,38 % | -5,91 % | -3,94 % |
| Delta | 0,39 % | 1,05 % | -1,36 % | 1,94 % | 4,99 % | 5,00 % | 8,59 % | 19,08 % | 28,84 % | 37,97 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,34 % | -1,35 % | 2,09 % | 5,90 % | 5,26 % | -2,36 % | 2,99 % | 5,43 % |
| Categoria | 4,96 % | -9,39 % | 1,92 % | 0,62 % | 7,48 % | -0,83 % | -2,28 % | 3,80 % |
| Delta | 3,38 % | 8,04 % | 0,18 % | 5,28 % | -2,22 % | -1,53 % | 5,27 % | 1,62 % |
| Benchmark* | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % | 5,23 % |
| Delta | 6,36 % | 10,05 % | 0,16 % | 5,95 % | -3,55 % | -6,26 % | 9,05 % | 0,20 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/05/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,06 % | 3,81 % | 4,44 % |
| Categoria | 3,87 % | -0,81 % | 0,20 % |
| Delta | 7,19 % | 4,62 % | 4,24 % |
| Benchmark* | -1,46 % | -2,37 % | -1,52 % |
| Delta | 12,52 % | 6,18 % | 5,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,53 % | 3,26 % | 4,24 % |
| Volatilità Categoria | 3,25 % | 3,61 % | 3,97 % |
| Volatilità Benchmark | 5,34 % | 6,64 % | 6,19 % |
| Max drawdown | -0,72 % | -6,47 % | -8,76 % |
| Tempo di recupero | 37 j | 494 j | 105 j |
| DSR | 0,69 % | 2,41 % | 3,10 % |
| Sortino | 10,46 | 0,96 | 1,21 |
| VAR 95 | -0,20 % | -0,73 % | -0,68 % |
| VAR 99 | -0,35 % | -1,75 % | -2,11 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 4,72 | 0,71 | 0,89 |
| TEV | 5,24 % | 7,93 % | 8,15 % |
| Information ratio (IR) | 2,39 | 0,78 | 0,73 |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,01 | -0,02 |
| Down Capture Ratio | -0,31 | -0,18 | -0,26 |
| Indice Omega | 4,31 | 1,35 | 1,52 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,06 | -0,09 | -0,13 |
| R² | 4,22 | 3,50 | 3,66 |
| Beta bull | 0,04 | -0,30 | -0,27 |
| Beta bear | 0,15 | 0,15 | 0,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,13 | -1,43 | -1,54 |
| Kurtosis | 0,28 | 5,57 | 15,20 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
M&G Total Return Cdt Inv Fd A
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index