Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -0,83 % 0,51 % -3,80 % 3,06 % -3,88 % 4,89 % 14,28 % 14,88 % 19,20 %
Categoria 0,01 % 0,00 % 0,18 % 0,53 % 1,37 % 0,57 % 3,25 % 7,24 % 6,37 % 4,85 %
Delta 0,11 % -0,83 % 0,34 % -4,33 % 1,70 % -4,45 % 1,64 % 7,04 % 8,51 % 14,35 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,19 % 0,67 % 1,46 % 0,72 % 3,36 % 8,01 % 6,78 % 5,28 %
Delta 0,11 % -0,88 % 0,33 % -4,46 % 1,60 % -4,61 % 1,53 % 6,27 % 8,10 % 13,92 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,72 % 1,70 % 8,58 % 7,89 % -7,67 % 4,36 % 7,29 % -11,00 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 9,06 % -1,38 % 9,03 % 8,44 % -7,25 % 4,61 % 7,75 % -10,60 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 9,01 % -1,55 % 8,59 % 8,47 % -7,11 % 4,84 % 7,75 % -10,55 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,43 % 5,80 % 3,20 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 2,11 % 3,45 % 1,97 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 2,04 % 3,22 % 1,90 %
Rischio
Volatilità 7,63 % 7,95 % 7,47 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -5,98 % -11,27 % -12,05 %
Tempo di recupero - 774 j 711 j
DSR 5,84 % 5,80 % 5,37 %
Sortino 0,35 0,56 0,35
VAR 95 -1,57 % -1,57 % -1,58 %
VAR 99 -4,24 % -4,08 % -2,82 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,40 0,25
TEV 7,63 % 7,96 % 7,47 %
Information ratio (IR) 0,27 0,40 0,25
Up Capture Ratio 1,61 0,79 0,79
Down Capture Ratio - -51,67 -6,83
Indice Omega 1,11 1,15 1,09
Reattività
Beta 6,59 -2,21 0,40
0,28 0,34 0,02
Beta bull 6,59 5,99 5,99
Beta bear - -20,03 13,35
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,67 -0,41
Kurtosis 4,37 2,45 1,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester