Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % -1,87 % 0,27 % 5,48 % 7,47 % -0,19 % 10,50 % 23,91 % 22,06 % 24,78 %
Categoria 0,01 % 0,05 % 0,20 % 0,78 % 1,75 % 0,14 % 3,65 % 6,58 % 5,55 % 4,43 %
Delta -0,95 % -1,92 % 0,07 % 4,70 % 5,72 % -0,33 % 6,85 % 17,33 % 16,51 % 20,35 %
Benchmark* 0,01 % 0,06 % 0,22 % 0,77 % 1,67 % 0,16 % 3,65 % 7,27 % 6,06 % 4,59 %
Delta -0,95 % -1,92 % 0,05 % 4,71 % 5,81 % -0,35 % 6,85 % 16,64 % 16,00 % 20,19 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,72 % 1,70 % 8,58 % 7,89 % -7,67 % 4,36 % 7,29 % -11,00 %
Categoria 3,66 % 3,09 % -0,45 % -0,53 % -0,41 % -0,25 % -0,44 % -0,39 %
Delta 9,05 % -1,39 % 9,02 % 8,43 % -7,26 % 4,61 % 7,73 % -10,61 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 9,01 % -1,55 % 8,59 % 8,47 % -7,11 % 4,84 % 7,75 % -10,55 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,72 % 7,57 % 4,39 %
Categoria 3,66 % 2,08 % 1,05 %
Delta 9,05 % 5,48 % 3,34 %
Benchmark* 3,70 % 2,30 % 1,14 %
Delta 9,01 % 5,27 % 3,25 %
Rischio
Volatilità 5,51 % 7,74 % 7,70 %
Volatilità Categoria 0,14 % 0,30 % 0,30 %
Volatilità Benchmark 0,04 % 0,24 % 0,27 %
Max drawdown -3,54 % -11,27 % -12,73 %
Tempo di recupero 112 j 774 j 764 j
DSR 3,17 % 5,26 % 5,29 %
Sortino 2,84 1,00 0,61
VAR 95 -0,91 % -1,53 % -1,58 %
VAR 99 -1,57 % -2,82 % -2,85 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,64 0,68 0,42
TEV 5,52 % 7,76 % 7,70 %
Information ratio (IR) 1,63 0,68 0,42
Up Capture Ratio 3,16 1,21 1,21
Down Capture Ratio - -38,96 -8,88
Indice Omega 1,68 1,28 1,17
Reattività
Beta -22,41 -2,08 0,36
2,59 0,42 0,02
Beta bull -22,41 5,44 5,44
Beta bear - -8,11 13,81
Asimmetria
Skewness 0,27 -0,30 -0,15
Kurtosis 0,45 1,77 1,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester