Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,89 % -1,61 % 0,12 % 2,87 % 3,84 % 5,65 % 22,56 % 15,69 % 22,52 %
Categoria 0,02 % 0,07 % 0,28 % 0,92 % 1,95 % 1,36 % 3,66 % 3,79 % 2,99 % 2,01 %
Delta -0,29 % -0,97 % -1,89 % -0,80 % 0,92 % 2,48 % 1,99 % 18,77 % 12,70 % 20,51 %
Benchmark* 0,01 % 0,07 % 0,30 % 0,97 % 1,96 % 1,46 % 3,80 % 4,36 % 3,24 % 1,86 %
Delta -0,29 % -0,97 % -1,91 % -0,85 % 0,91 % 2,39 % 1,85 % 18,19 % 12,45 % 20,66 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,70 % 8,58 % 7,89 % -7,67 % 4,36 % 7,29 % -11,00 % 3,77 %
Categoria 3,26 % -0,58 % -0,49 % -0,39 % -0,18 % -0,46 % -0,39 % -0,12 %
Delta -1,56 % 9,16 % 8,38 % -7,28 % 4,54 % 7,75 % -10,61 % 3,89 %
Benchmark* 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 % -0,41 %
Delta -1,55 % 8,59 % 8,47 % -7,11 % 4,84 % 7,75 % -10,55 % 4,18 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,71 % 7,20 % 3,25 %
Categoria 3,65 % 1,18 % 0,55 %
Delta 5,06 % 6,03 % 2,70 %
Benchmark* 3,76 % 1,37 % 0,60 %
Delta 4,95 % 5,83 % 2,65 %
Rischio
Volatilità 5,81 % 7,55 % 7,60 %
Volatilità Categoria 0,20 % 0,33 % 0,30 %
Volatilità Benchmark 0,04 % 0,26 % 0,24 %
Max drawdown -4,55 % -11,27 % -12,73 %
Tempo di recupero 84 j - 764 j
DSR 4,34 % 5,11 % 5,25 %
Sortino 1,14 1,14 0,50
VAR 95 -1,24 % -1,48 % -1,65 %
VAR 99 -2,82 % -2,82 % -2,85 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 0,77 0,35
TEV 5,81 % 7,57 % 7,61 %
Information ratio (IR) 0,85 0,77 0,35
Up Capture Ratio 2,34 0,50 0,50
Down Capture Ratio - -26,46 -8,25
Indice Omega 1,36 1,34 1,15
Reattività
Beta -4,47 -1,95 0,05
0,10 0,46 0,00
Beta bull -4,47 6,14 6,14
Beta bear - 3,17 14,79
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,33 -0,15
Kurtosis 3,00 2,13 1,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester