Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % -0,54 % -0,55 % -0,20 % 3,65 % 4,56 % 6,62 % 20,61 % 16,49 % 20,47 %
Categoria 0,02 % 0,09 % 0,31 % 0,88 % 1,83 % 1,92 % 3,81 % 4,32 % 3,48 % 2,49 %
Delta -0,51 % -0,64 % -0,86 % -1,08 % 1,82 % 2,63 % 2,81 % 16,29 % 13,01 % 17,98 %
Benchmark* 0,01 % 0,07 % 0,28 % 0,95 % 1,94 % 2,06 % 3,89 % 5,07 % 3,92 % 2,53 %
Delta -0,50 % -0,61 % -0,83 % -1,15 % 1,72 % 2,50 % 2,73 % 15,54 % 12,57 % 17,94 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,70 % 8,58 % 7,89 % -7,67 % 4,36 % 7,29 % -11,00 % 3,77 %
Categoria 3,20 % -0,57 % -0,51 % -0,40 % -0,19 % -0,46 % -0,39 % -0,12 %
Delta -1,50 % 9,14 % 8,40 % -7,27 % 4,55 % 7,76 % -10,61 % 3,89 %
Benchmark* 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 % -0,41 %
Delta -1,55 % 8,59 % 8,47 % -7,11 % 4,84 % 7,75 % -10,55 % 4,18 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,52 % 6,90 % 3,64 %
Categoria 3,74 % 1,37 % 0,66 %
Delta 3,78 % 5,53 % 2,98 %
Benchmark* 3,88 % 1,62 % 0,75 %
Delta 3,64 % 5,28 % 2,89 %
Rischio
Volatilità 5,70 % 7,47 % 7,54 %
Volatilità Categoria 0,20 % 0,33 % 0,30 %
Volatilità Benchmark 0,02 % 0,27 % 0,25 %
Max drawdown -4,46 % -11,27 % -12,73 %
Tempo di recupero 189 j - 764 j
DSR 4,33 % 5,11 % 5,21 %
Sortino 0,84 1,03 0,55
VAR 95 -1,24 % -1,48 % -1,58 %
VAR 99 -2,82 % -2,82 % -2,85 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,71 0,38
TEV 5,70 % 7,49 % 7,54 %
Information ratio (IR) 0,64 0,70 0,38
Up Capture Ratio 1,96 0,56 0,56
Down Capture Ratio - -27,89 -8,52
Indice Omega 1,26 1,30 1,15
Reattività
Beta -8,34 -1,95 0,02
0,10 0,48 0
Beta bull -8,34 5,88 5,88
Beta bear - 2,08 17,19
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,36 -0,15
Kurtosis 3,15 2,25 1,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester