Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,01 % -0,15 % 0,57 % 0,87 % 1,30 % 2,26 % 9,22 % 10,11 % 7,11 %
Categoria 0,01 % 0,09 % 0,23 % 0,77 % 1,05 % 1,61 % 2,36 % 9,69 % 10,79 % 9,56 %
Delta 0,06 % -0,10 % -0,39 % -0,20 % -0,19 % -0,31 % -0,10 % -0,47 % -0,68 % -2,44 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,52 % 1,01 % 1,23 % 2,00 % 8,90 % 10,53 % 8,81 %
Delta 0,06 % -0,05 % -0,32 % 0,05 % -0,14 % 0,06 % 0,26 % 0,31 % -0,42 % -1,69 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,54 % 3,37 % 3,16 % -0,17 % -0,36 % -0,89 % -0,55 % -0,82 %
Categoria 2,09 % 4,18 % 3,18 % -0,39 % -0,57 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta 0,45 % -0,81 % -0,02 % 0,23 % 0,21 % -0,49 % -0,27 % -0,36 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,33 % -0,34 % -0,10 % -0,16 % 0,21 % -0,33 % -0,07 % -0,36 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,20 % 2,95 % 2,06 %
Categoria 2,20 % 3,08 % 2,02 %
Delta 0,00 % -0,13 % 0,03 %
Benchmark* 1,99 % 2,90 % 2,01 %
Delta 0,21 % 0,05 % 0,05 %
Rischio
Volatilità 2,44 % 2,74 % 3,39 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,56 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,22 %
Max drawdown -1,58 % -2,63 % -3,05 %
Tempo di recupero 175 j 8 j 383 j
DSR 1,92 % 1,93 % 2,32 %
Sortino 0,11 0,03 0,02
VAR 95 -0,50 % -0,62 % -0,76 %
VAR 99 -1,20 % -0,92 % -1,20 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,02 0,01
TEV 2,44 % 2,74 % 3,38 %
Information ratio (IR) 0,09 0,02 0,01
Up Capture Ratio 0,45 0,95 1,12
Down Capture Ratio - - 1,98
Indice Omega 0,84 0,98 1,01
Reattività
Beta 11,88 0,57 0,90
0,30 0,06 0,33
Beta bull 11,88 0,57 -0,01
Beta bear - - -11,15
Asimmetria
Skewness -0,78 0,00 0,19
Kurtosis 3,08 1,07 2,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester