Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,41 % 1,33 % -0,08 % 2,99 % 4,34 % 5,37 % 6,83 % 14,67 % 22,48 %
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta -0,01 % 0,87 % 2,20 % 2,08 % 2,88 % 4,45 % 4,84 % -3,20 % 13,26 % 11,61 %
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,14 % 0,83 % 1,73 % 2,59 % 3,83 % 4,72 % 5,75 % 4,03 % 24,12 % 20,27 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,51 % 11,41 % 1,00 % 2,60 % 8,11 % -6,46 % 6,30 % 5,60 %
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -7,24 % 6,27 % -4,12 % 11,89 % 6,08 % -7,15 % -1,08 % 6,40 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,81 % 6,95 % -0,98 % 14,00 % 6,18 % -6,41 % -2,52 % 1,70 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,30 % 2,47 % 2,86 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 1,31 % -0,97 % 2,37 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 2,76 % 1,59 % 4,72 %
Rischio
Volatilità 4,87 % 6,38 % 7,06 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,91 % -10,62 % -12,77 %
Tempo di recupero 118 j - 785 j
DSR 3,29 % 4,76 % 5,19 %
Sortino 0,39 -0,08 0,15
VAR 95 -1,15 % -1,21 % -1,52 %
VAR 99 -1,27 % -2,93 % -3,11 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,06 0,11
TEV 3,63 % 4,95 % 6,17 %
Information ratio (IR) 0,76 0,32 0,77
Up Capture Ratio 0,93 0,71 0,73
Down Capture Ratio 0,67 0,59 0,49
Indice Omega 1,10 0,99 1,06
Reattività
Beta 0,92 0,74 0,64
R² 44,89 45,33 33,99
Beta bull 1,13 0,78 0,67
Beta bear 1,35 0,88 0,70
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,60 -0,59
Kurtosis -0,40 3,53 2,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index