Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 0,66 % 1,13 % 1,31 % 1,45 % 0,62 % 0,16 % 17,80 % 22,55 % 22,78 %
Categoria 0,02 % 0,00 % 0,10 % 0,35 % 0,90 % -0,01 % 1,95 % 9,59 % 8,54 % 7,33 %
Delta 0,49 % 0,65 % 1,03 % 0,96 % 0,54 % 0,63 % -1,79 % 8,20 % 14,02 % 15,44 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,03 % 2,20 % 9,44 % 8,84 % 7,22 %
Delta 0,50 % 0,62 % 0,99 % 0,82 % 0,48 % 0,60 % -2,04 % 8,35 % 13,71 % 15,56 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,50 % 10,55 % 6,92 % -3,80 % 7,13 % -5,08 % 6,00 % -0,12 %
Categoria 2,00 % 4,29 % 3,06 % -0,45 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,42 %
Delta -2,50 % 6,26 % 3,86 % -3,34 % 7,68 % -4,66 % 6,26 % 0,30 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -2,71 % 6,85 % 3,67 % -3,79 % 7,70 % -4,53 % 6,48 % 0,33 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,50 % 5,56 % 3,92 %
Categoria 2,00 % 3,11 % 1,65 %
Delta -2,50 % 2,44 % 2,27 %
Benchmark* 2,21 % 3,05 % 1,70 %
Delta -2,71 % 2,50 % 2,22 %
Rischio
Volatilità 4,79 % 4,36 % 5,08 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,40 % 0,40 %
Volatilità Benchmark 0,05 % 0,10 % 0,24 %
Max drawdown -4,27 % -4,27 % -8,08 %
Tempo di recupero - - 486 j
DSR 4,01 % 3,11 % 3,55 %
Sortino -0,68 0,81 0,63
VAR 95 -1,67 % -0,96 % -1,19 %
VAR 99 -1,86 % -1,82 % -1,87 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 0,57 0,44
TEV 4,79 % 4,35 % 5,07 %
Information ratio (IR) -0,57 0,57 0,44
Up Capture Ratio -0,19 1,80 1,61
Down Capture Ratio - - -4,94
Indice Omega 0,82 1,22 1,18
Reattività
Beta -1,12 3,90 1,05
0,01 0,87 0,26
Beta bull -1,12 3,90 3,81
Beta bear - - -50,16
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,59 -0,29
Kurtosis 1,02 0,81 1,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester