Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,08 % 0,32 % 1,01 % 2,01 % 1,49 % 3,87 % 4,65 % 3,74 % 2,77 %
Categoria 0,01 % 0,06 % 0,27 % 0,92 % 1,94 % 1,34 % 3,65 % 3,77 % 2,97 % 1,99 %
Delta 0,00 % 0,02 % 0,04 % 0,09 % 0,08 % 0,14 % 0,22 % 0,89 % 0,78 % 0,78 %
Benchmark* 0,01 % 0,07 % 0,30 % 0,97 % 1,96 % 1,45 % 3,80 % 4,35 % 3,23 % 1,85 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,06 % 0,04 % 0,07 % 0,30 % 0,52 % 0,92 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,29 % 0,13 % -0,46 % -0,43 % -0,42 % -0,35 % -0,29 % -0,19 %
Categoria 3,26 % -0,58 % -0,49 % -0,39 % -0,18 % -0,46 % -0,39 % -0,12 %
Delta 0,03 % 0,72 % 0,02 % -0,04 % -0,24 % 0,11 % 0,09 % -0,07 %
Benchmark* 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 % -0,41 %
Delta 0,04 % 0,14 % 0,11 % 0,12 % 0,06 % 0,11 % 0,15 % 0,22 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,83 % 1,47 % 0,70 %
Categoria 3,65 % 1,18 % 0,55 %
Delta 0,18 % 0,29 % 0,15 %
Benchmark* 3,76 % 1,37 % 0,60 %
Delta 0,07 % 0,10 % 0,10 %
Rischio
Volatilità 0,12 % 0,27 % 0,24 %
Volatilità Categoria 0,20 % 0,33 % 0,30 %
Volatilità Benchmark 0,04 % 0,26 % 0,24 %
Max drawdown -0,07 % -0,56 % -2,51 %
Tempo di recupero 11 j 640 j 1487 j
DSR 0,08 % 0,05 % 0,04 %
Sortino 0,85 2,13 2,79
VAR 95 0,06 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 -0,01 % -0,01 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,37 0,42
TEV 0,12 % 0,07 % 0,05 %
Information ratio (IR) 0,60 1,46 1,88
Up Capture Ratio 1,02 1,03 1,03
Down Capture Ratio - 0,75 0,78
Indice Omega 1,53 3,44 5,08
Reattività
Beta 1,04 0,98 0,99
11,51 93,50 95,27
Beta bull 1,04 0,98 0,98
Beta bear - 1,04 0,97
Asimmetria
Skewness -1,07 0,38 1,18
Kurtosis 15,78 -1,23 -0,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester