Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,80 % | -1,67 % | -7,21 % | -12,98 % | -13,82 % | -28,41 % | -38,30 % | -58,80 % | -75,35 % | -84,92 % |
| Categoria | 0,27 % | -2,51 % | -1,05 % | -3,71 % | -3,66 % | -14,67 % | -23,89 % | -33,25 % | -69,15 % | -82,95 % |
| Delta | 0,53 % | 0,84 % | -6,16 % | -9,27 % | -10,17 % | -13,74 % | -14,41 % | -25,55 % | -6,20 % | -1,97 % |
| Benchmark* | -0,52 % | 1,22 % | 0,15 % | 0,82 % | -0,41 % | 9,83 % | 18,90 % | 17,87 % | 47,60 % | 82,46 % |
| Delta | 1,32 % | -2,89 % | -7,36 % | -13,80 % | -13,41 % | -38,24 % | -57,20 % | -76,68 % | -122,96 % | -167,38 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -37,22 % | -7,47 % | -25,67 % | -8,06 % | -30,84 % | 19,07 % | -24,22 % | -22,82 % |
| Categoria | -24,27 % | 12,77 % | -31,24 % | -28,95 % | -36,74 % | 18,64 % | -29,60 % | -23,39 % |
| Delta | -12,95 % | -20,24 % | 5,57 % | 20,89 % | 5,90 % | 0,43 % | 5,38 % | 0,57 % |
| Benchmark* | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % | 4,67 % |
| Delta | -55,89 % | 5,30 % | -48,68 % | -6,84 % | -56,41 % | 32,03 % | -36,78 % | -27,49 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -32,36 % | -24,30 % | -24,46 % |
| Categoria | -20,59 % | -11,99 % | -21,51 % |
| Delta | -11,77 % | -12,31 % | -2,95 % |
| Benchmark* | 15,24 % | 5,49 % | 8,66 % |
| Delta | -47,60 % | -29,80 % | -33,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,67 % | 32,43 % | 44,83 % |
| Volatilità Categoria | 19,34 % | 26,32 % | 34,25 % |
| Volatilità Benchmark | 12,11 % | 16,55 % | 20,92 % |
| Max drawdown | -40,67 % | -64,50 % | -85,86 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 22,48 % | 23,45 % | 29,32 % |
| Sortino | -1,61 | -1,12 | -0,86 |
| VAR 95 | -7,47 % | -7,47 % | -9,06 % |
| VAR 99 | -8,58 % | -10,98 % | -14,81 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,31 | -0,81 | -0,57 |
| TEV | 37,83 % | 47,15 % | 64,41 % |
| Information ratio (IR) | -1,26 | -0,63 | -0,51 |
| Up Capture Ratio | -1,97 | -1,76 | -1,77 |
| Down Capture Ratio | -1,75 | -1,50 | -1,78 |
| Indice Omega | 0,61 | 0,77 | 0,84 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,77 | -1,64 | -1,94 |
| R² | 59,83 | 69,94 | 82,31 |
| Beta bull | -1,45 | -1,47 | -1,89 |
| Beta bear | -1,90 | -1,81 | -2,19 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,21 | 0,61 | 1,83 |
| Kurtosis | -0,08 | 1,97 | 14,68 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Amundi IBEX 35 Doble Inv Diar -2x UE Acc
Az. Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR