Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,17 % 2,14 % 1,52 % 2,54 % 2,12 % 0,31 % 1,97 % -12,27 % -3,38 %
Categoria 0,05 % 0,24 % 0,84 % -0,22 % 0,97 % 1,23 % 0,74 % 11,20 % 3,03 % 12,54 %
Delta -0,27 % -0,41 % 1,30 % 1,74 % 1,57 % 0,89 % -0,42 % -9,22 % -15,31 % -15,92 %
Benchmark* -0,20 % -0,06 % 2,13 % 1,32 % 2,46 % 2,58 % 1,05 % 6,24 % -6,62 % 4,20 %
Delta -0,03 % -0,10 % 0,01 % 0,20 % 0,08 % -0,46 % -0,74 % -4,27 % -5,66 % -7,58 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,24 % 2,66 % 0,39 % -12,14 % 0,46 % 0,46 % 7,78 % 4,25 %
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta -6,97 % -2,51 % -4,76 % -2,86 % -1,56 % -0,22 % 0,42 % 5,07 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,53 % -1,80 % -1,59 % -0,74 % -1,47 % 0,52 % -1,04 % 0,35 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,69 % 1,02 % -2,51 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta -0,08 % -2,88 % -3,14 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -0,67 % -1,39 % -1,20 %
Rischio
Volatilità 3,92 % 5,79 % 6,50 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,12 % -8,73 % -17,49 %
Tempo di recupero 124 j - -
DSR 2,99 % 4,49 % 4,94 %
Sortino -0,47 -0,39 -0,94
VAR 95 -1,03 % -1,09 % -1,33 %
VAR 99 -1,12 % -3,64 % -2,88 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,30 -0,72
TEV 0,85 % 0,84 % 0,90 %
Information ratio (IR) -0,79 -1,65 -1,34
Up Capture Ratio 0,98 0,98 0,98
Down Capture Ratio 1,04 1,07 1,05
Indice Omega 0,90 0,89 0,76
Reattività
Beta 1,00 1,00 1,01
R² 95,28 97,89 98,09
Beta bull 0,87 0,97 1,02
Beta bear 1,06 0,98 0,98
Asimmetria
Skewness -0,27 -1,00 -0,13
Kurtosis -0,78 5,64 3,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index