Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,33 % -0,33 % -2,20 % -2,80 % -2,97 % -3,18 % 5,91 % -10,69 % -3,55 %
Categoria 0,08 % 0,36 % 0,67 % -0,89 % 0,63 % 0,74 % 0,76 % 10,83 % 2,51 % 12,39 %
Delta 0,05 % -0,03 % -1,01 % -1,31 % -3,44 % -3,71 % -3,93 % -4,91 % -13,20 % -15,94 %
Benchmark* 0,04 % 0,72 % 1,57 % -0,35 % 1,26 % 1,16 % -0,11 % 3,92 % -7,93 % 3,73 %
Delta 0,10 % -0,39 % -1,91 % -1,85 % -4,06 % -4,12 % -3,07 % 1,99 % -2,76 % -7,28 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,58 % 0,55 % 4,38 % -14,51 % -2,42 % 4,02 % 5,00 % -1,30 %
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,36 % -0,82 %
Delta 1,85 % -4,60 % -0,75 % -5,22 % -4,44 % 3,35 % -2,36 % -0,48 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,29 % -3,91 % 2,39 % -3,11 % -4,35 % 4,08 % -3,82 % -5,20 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,28 % 1,75 % -2,38 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -3,81 % -1,49 % -2,67 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -2,91 % 0,82 % -0,42 %
Rischio
Volatilità 3,27 % 4,20 % 4,82 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,85 % -4,85 % -17,61 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,80 % 3,01 % 3,67 %
Sortino -1,90 -0,36 -1,22
VAR 95 -1,01 % -0,95 % -1,09 %
VAR 99 -1,15 % -1,30 % -1,56 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,63 -0,26 -0,93
TEV 3,21 % 4,12 % 4,63 %
Information ratio (IR) -0,91 0,20 -0,09
Up Capture Ratio 0,45 0,61 0,52
Down Capture Ratio 0,68 0,52 0,59
Indice Omega 0,60 0,93 0,73
Reattività
Beta 0,51 0,51 0,52
R² 33,39 50,06 47,99
Beta bull 0,51 0,57 0,51
Beta bear 0,20 0,38 0,45
Asimmetria
Skewness -0,39 0,16 0,18
Kurtosis -0,05 0,64 0,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index