Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,49 % 1,46 % -0,19 % 0,70 % 0,85 % -0,30 % 4,12 % -12,65 % -4,12 %
Categoria 0,10 % 0,33 % 0,54 % -0,94 % 0,63 % 0,68 % 0,75 % 11,06 % 2,49 % 12,31 %
Delta 0,10 % 0,16 % 0,93 % 0,74 % 0,07 % 0,17 % -1,05 % -6,94 % -15,14 % -16,43 %
Benchmark* 0,17 % 0,60 % 1,40 % -0,42 % 1,05 % 1,12 % 0,02 % 4,53 % -7,84 % 3,69 %
Delta 0,03 % -0,11 % 0,07 % 0,22 % -0,35 % -0,27 % -0,32 % -0,40 % -4,81 % -7,81 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,21 % 3,56 % -0,44 % -13,97 % 2,21 % -0,18 % 7,05 % 1,43 %
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,36 % -0,82 %
Delta -4,94 % -1,59 % -5,56 % -4,68 % 0,19 % -0,85 % -0,31 % 2,25 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,49 % -0,89 % -2,42 % -2,57 % 0,28 % -0,13 % -1,77 % -2,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,64 % 0,65 % -3,02 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -1,15 % -2,58 % -3,30 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,27 % -0,27 % -1,06 %
Rischio
Volatilità 4,02 % 6,09 % 6,58 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,43 % -7,52 % -19,13 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,11 % 4,47 % 4,94 %
Sortino -0,87 -0,48 -1,04
VAR 95 -0,92 % -1,06 % -1,32 %
VAR 99 -0,98 % -3,03 % -3,03 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -0,36 -0,78
TEV 2,07 % 2,67 % 3,05 %
Information ratio (IR) -0,13 -0,10 -0,35
Up Capture Ratio 0,88 0,93 0,91
Down Capture Ratio 0,92 0,95 0,98
Indice Omega 0,81 0,89 0,76
Reattività
Beta 0,94 0,94 0,92
R² 73,79 81,06 79,19
Beta bull 1,10 1,13 0,94
Beta bear 0,96 0,83 0,83
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,17 0,04
Kurtosis -0,97 3,41 2,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index