Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,38 % 2,09 % 2,41 % 3,09 % 2,58 % 1,19 % 3,82 % -12,65 % -3,03 %
Categoria 0,01 % 0,50 % 1,02 % 0,33 % 1,27 % 1,69 % 1,44 % 11,61 % 3,02 % 12,79 %
Delta -0,29 % -0,11 % 1,07 % 2,08 % 1,82 % 0,89 % -0,25 % -7,79 % -15,67 % -15,81 %
Benchmark* -0,30 % 0,37 % 2,02 % 2,40 % 3,22 % 3,16 % 1,90 % 6,97 % -6,99 % 4,58 %
Delta 0,02 % 0,02 % 0,07 % 0,01 % -0,14 % -0,58 % -0,71 % -3,15 % -5,66 % -7,60 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,38 % 2,74 % 1,15 % -13,26 % -0,07 % 0,99 % 7,73 % 3,41 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -6,12 % -2,41 % -3,99 % -3,99 % -2,08 % 0,31 % 0,38 % 4,22 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,68 % -1,71 % -0,83 % -1,87 % -2,00 % 1,05 % -1,08 % -0,48 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,66 % 1,41 % -2,49 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta -0,11 % -2,49 % -3,12 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -0,71 % -1,01 % -1,18 %
Rischio
Volatilità 3,83 % 5,63 % 6,43 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,27 % -7,91 % -18,23 %
Tempo di recupero 127 j - -
DSR 2,89 % 4,35 % 4,89 %
Sortino -0,49 -0,32 -0,95
VAR 95 -0,88 % -0,99 % -1,27 %
VAR 99 -1,05 % -3,45 % -2,88 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,24 -0,72
TEV 0,82 % 0,80 % 1,05 %
Information ratio (IR) -0,86 -1,26 -1,12
Up Capture Ratio 0,95 0,96 0,97
Down Capture Ratio 1,01 1,02 1,04
Indice Omega 0,89 0,91 0,76
Reattività
Beta 0,98 0,98 0,99
R² 95,42 98,04 97,33
Beta bull 0,92 0,96 1,01
Beta bear 1,00 0,96 0,95
Asimmetria
Skewness -0,16 -1,00 -0,12
Kurtosis -0,98 5,69 2,94

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index