Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % -0,35 % -0,01 % -0,07 % -0,30 % 0,77 % 4,19 % 3,02 % 1,46 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,13 % 0,46 % 1,01 % 1,47 % 2,62 % 8,66 % 7,25 % 6,07 %
Delta -0,01 % 0,00 % -0,48 % -0,47 % -1,07 % -1,78 % -1,85 % -4,47 % -4,23 % -4,61 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 1,07 % 1,57 % 2,65 % 9,12 % 7,93 % 6,36 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,49 % -0,49 % -1,13 % -1,88 % -1,88 % -4,93 % -4,90 % -4,91 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,79 % 0,37 % -0,04 % -0,59 % -0,57 % -0,50 % -0,49 % -0,52 %
Categoria 3,66 % 3,12 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta 0,13 % -2,75 % 0,44 % -0,05 % -0,15 % -0,24 % -0,07 % -0,12 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,08 % -2,88 % -0,02 % -0,01 % -0,01 % -0,02 % -0,03 % -0,07 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,79 % 1,37 % 0,59 %
Categoria 2,60 % 2,78 % 1,40 %
Delta -1,81 % -1,41 % -0,81 %
Benchmark* 2,67 % 2,95 % 1,53 %
Delta -1,88 % -1,58 % -0,94 %
Rischio
Volatilità 1,08 % 1,16 % 0,91 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,24 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,13 % 0,26 %
Max drawdown -0,77 % -1,32 % -1,32 %
Tempo di recupero - 209 j 209 j
DSR 1,10 % 1,17 % 0,91 %
Sortino -1,72 -1,35 -1,04
VAR 95 -0,46 % 0,00 % -0,01 %
VAR 99 -0,69 % -0,81 % -0,69 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,74 -1,36 -1,04
TEV 1,07 % 1,15 % 0,90 %
Information ratio (IR) -1,77 -1,37 -1,04
Up Capture Ratio 0,30 0,47 0,47
Down Capture Ratio - 1,32 1,02
Indice Omega 0,02 0,03 0,03
Reattività
Beta 3,10 0,95 0,62
4,77 1,16 3,06
Beta bull 3,10 0,99 0,99
Beta bear - 0 0,99
Asimmetria
Skewness -4,02 -5,64 -6,68
Kurtosis 15,27 34,38 52,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester