Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | 0,40 % | 0,46 % | 0,31 % | 2,25 % | 3,27 % | 3,25 % | 17,57 % | 14,09 % | 52,51 % |
| Categoria | -0,14 % | 0,31 % | 0,21 % | 0,12 % | 1,80 % | 2,80 % | 2,63 % | 17,50 % | 14,90 % | 28,90 % |
| Delta | 0,03 % | 0,08 % | 0,25 % | 0,18 % | 0,45 % | 0,47 % | 0,62 % | 0,07 % | -0,81 % | 23,61 % |
| Benchmark* | -0,11 % | 0,27 % | 0,37 % | 0,55 % | 2,84 % | 4,41 % | 3,95 % | 20,70 % | 20,77 % | 44,04 % |
| Delta | 0,00 % | 0,13 % | 0,09 % | -0,24 % | -0,59 % | -1,13 % | -0,70 % | -3,13 % | -6,68 % | 8,46 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,43 % | 9,80 % | 8,73 % | -8,84 % | 10,95 % | 7,76 % | 17,53 % | -2,95 % |
| Categoria | -0,24 % | 10,94 % | 7,82 % | -7,87 % | 7,20 % | -1,85 % | 11,50 % | -0,98 % |
| Delta | -0,20 % | -1,14 % | 0,90 % | -0,96 % | 3,75 % | 9,61 % | 6,03 % | -1,97 % |
| Benchmark* | -2,32 % | 14,66 % | 9,57 % | -7,42 % | 8,91 % | -0,89 % | 15,82 % | 1,53 % |
| Delta | 1,89 % | -4,86 % | -0,84 % | -1,42 % | 2,03 % | 8,65 % | 1,71 % | -4,47 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,46 % | 5,06 % | 2,38 % |
| Categoria | 2,99 % | 5,19 % | 2,54 % |
| Delta | 0,47 % | -0,13 % | -0,16 % |
| Benchmark* | 4,38 % | 6,02 % | 3,43 % |
| Delta | -0,92 % | -0,95 % | -1,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,99 % | 5,54 % | 6,07 % |
| Volatilità Categoria | 2,70 % | 4,03 % | 4,50 % |
| Volatilità Benchmark | 3,91 % | 5,78 % | 6,15 % |
| Max drawdown | -2,19 % | -9,09 % | -10,45 % |
| Tempo di recupero | - | 492 j | 801 j |
| DSR | 2,66 % | 4,12 % | 4,52 % |
| Sortino | 0,53 | 0,54 | 0,06 |
| VAR 95 | -0,89 % | -0,97 % | -1,23 % |
| VAR 99 | -1,03 % | -2,93 % | -2,92 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,41 | 0,05 |
| TEV | 2,74 % | 3,21 % | 4,03 % |
| Information ratio (IR) | -0,34 | -0,30 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,77 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,73 | 0,69 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,19 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,81 | 0,77 |
| R² | 57,65 | 70,61 | 61,21 |
| Beta bull | 0,81 | 0,87 | 0,93 |
| Beta bear | 0,82 | 0,86 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,05 | -1,23 | -0,67 |
| Kurtosis | -0,76 | 5,31 | 3,39 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Fallen Angels H-Y Corp ETF USD D
Obblig. globale high yield
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index