Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,00 % | 1,35 % | -0,76 % | 12,95 % | 5,30 % | 11,74 % | 7,32 % | 40,32 % | 50,40 % | 78,94 % |
| Categoria | 0,13 % | 1,26 % | 3,22 % | 12,46 % | 11,59 % | 7,65 % | 6,77 % | 27,90 % | 58,55 % | 84,50 % |
| Delta | 0,87 % | 0,09 % | -3,98 % | 0,49 % | -6,29 % | 4,10 % | 0,54 % | 12,42 % | -8,15 % | -5,57 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 1,08 % | 2,43 % | 11,20 % | 14,84 % | 6,93 % | 15,85 % | 19,92 % | 75,11 % | 136,53 % |
| Delta | 0,81 % | 0,28 % | -3,19 % | 1,74 % | -9,54 % | 4,81 % | -8,53 % | 20,40 % | -24,71 % | -57,59 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -13,63 % | 22,49 % | 38,08 % | -10,08 % | 13,21 % | -5,26 % | -4,33 % | - |
| Categoria | -2,81 % | 10,88 % | 28,28 % | -0,14 % | 18,57 % | -13,03 % | 0,63 % | 30,23 % |
| Delta | -10,82 % | 11,61 % | 9,80 % | -9,94 % | -5,36 % | 7,77 % | -4,97 % | - |
| Benchmark* | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % | 26,48 % |
| Delta | -24,41 % | 27,71 % | 12,05 % | -19,88 % | -12,51 % | 7,73 % | -17,66 % | - |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,29 % | 12,81 % | 8,27 % |
| Categoria | 4,15 % | 8,41 % | 8,48 % |
| Delta | 2,15 % | 4,40 % | -0,20 % |
| Benchmark* | 12,22 % | 6,71 % | 10,15 % |
| Delta | -5,92 % | 6,10 % | -1,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,45 % | 19,11 % | 17,05 % |
| Volatilità Categoria | 12,37 % | 15,30 % | 19,97 % |
| Volatilità Benchmark | 13,34 % | 16,83 % | 20,08 % |
| Max drawdown | -13,03 % | -29,98 % | -29,98 % |
| Tempo di recupero | 206 j | - | - |
| DSR | 8,50 % | 11,20 % | 10,74 % |
| Sortino | 0,30 | 1,02 | 0,71 |
| VAR 95 | -2,68 % | -3,54 % | -3,43 % |
| VAR 99 | -4,12 % | -5,37 % | -5,91 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,60 | 0,45 |
| TEV | 14,72 % | 19,50 % | 19,18 % |
| Information ratio (IR) | -0,40 | 0,31 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,67 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | 0,38 | 0,47 | 0,41 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,29 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,47 | 0,40 |
| R² | 12,23 | 17,41 | 22,65 |
| Beta bull | -0,03 | 0,16 | 0,17 |
| Beta bear | 0,33 | 0,51 | 0,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,03 | 1,38 | 1,00 |
| Kurtosis | 0,65 | 7,68 | 8,20 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR