Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 04/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | 0,70 % | 0,38 % | 1,61 % | 4,20 % | 3,25 % | 10,15 % | 36,46 % | 7,07 % | 5,53 % |
| Categoria | -0,14 % | 0,21 % | 0,83 % | 0,71 % | 2,72 % | 2,73 % | 7,82 % | 18,81 % | 10,42 % | 20,37 % |
| Delta | 0,12 % | 0,49 % | -0,44 % | 0,90 % | 1,49 % | 0,52 % | 2,33 % | 17,65 % | -3,35 % | -14,85 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,47 % | 1,26 % | 0,62 % | 2,58 % | 2,58 % | 7,70 % | 23,87 % | 14,98 % | 32,91 % |
| Delta | -0,03 % | 0,23 % | -0,88 % | 0,99 % | 1,62 % | 0,67 % | 2,46 % | 12,59 % | -7,92 % | -27,39 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,03 % | 12,53 % | 12,64 % | -24,78 % | 1,63 % | -6,86 % | 9,36 % | -11,81 % |
| Categoria | 1,87 % | 8,57 % | 6,19 % | -10,24 % | 1,97 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | 7,16 % | 3,96 % | 6,45 % | -14,54 % | -0,34 % | -4,16 % | -3,06 % | -9,22 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 8,37 % | -0,22 % | 3,93 % | -11,52 % | -3,10 % | -5,70 % | -5,78 % | -12,00 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,28 % | 11,10 % | 1,38 % |
| Categoria | 7,85 % | 5,86 % | 2,12 % |
| Delta | 2,43 % | 5,24 % | -0,74 % |
| Benchmark* | 7,32 % | 7,23 % | 2,89 % |
| Delta | 2,96 % | 3,87 % | -1,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,97 % | 8,27 % | 10,46 % |
| Volatilità Categoria | 3,82 % | 5,37 % | 5,61 % |
| Volatilità Benchmark | 3,82 % | 5,99 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -3,65 % | -9,77 % | -33,76 % |
| Tempo di recupero | 56 j | 161 j | 1541 j |
| DSR | 3,01 % | 5,58 % | 7,61 % |
| Sortino | 2,77 | 1,46 | -0,07 |
| VAR 95 | -0,86 % | -1,59 % | -2,38 % |
| VAR 99 | -1,83 % | -3,36 % | -3,89 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,67 | 0,98 | -0,05 |
| TEV | 5,45 % | 6,37 % | 7,76 % |
| Information ratio (IR) | 0,54 | 0,61 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,93 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | -0,24 | 0,61 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,75 | 1,40 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,89 | 1,10 |
| R² | 6,41 | 41,29 | 45,35 |
| Beta bull | 0,46 | 1,01 | 1,31 |
| Beta bear | 0,79 | 1,00 | 1,32 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,21 | -0,47 | -0,22 |
| Kurtosis | 0,50 | 1,83 | 1,45 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS BBG USD EM Sovereign hGBP dis
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index