Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 1,80 % 1,13 % 2,26 % 10,30 % 1,80 % 3,25 % 61,61 % - -
Categoria 0,06 % 1,90 % 1,03 % 2,47 % 9,75 % 1,90 % 3,24 % 54,20 % 72,84 % 143,68 %
Delta 0,14 % -0,09 % 0,10 % -0,21 % 0,55 % -0,09 % 0,00 % 7,41 % - -
Benchmark* 0,05 % 1,81 % 0,64 % 2,22 % 10,86 % 1,81 % 3,80 % 65,83 % 95,10 % 183,69 %
Delta 0,15 % -0,01 % 0,49 % 0,04 % -0,56 % -0,01 % -0,55 % -4,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,62 % 31,48 % 20,24 % - - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta -0,12 % 4,82 % 1,22 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,11 % -1,03 % -1,86 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,62 % 17,50 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta -0,12 % 1,80 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -1,11 % -1,33 % -
Rischio
Volatilità 17,97 % 14,60 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -22,63 % -22,63 % -
Tempo di recupero 276 j 276 j -
DSR 14,45 % 10,55 % -
Sortino 0,03 1,37 -
VAR 95 -4,22 % -2,84 % -
VAR 99 -10,44 % -7,27 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,99 -
TEV 3,05 % 3,05 % -
Information ratio (IR) -0,36 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,93 0,96 -
Down Capture Ratio 0,95 0,97 -
Indice Omega 1,05 1,49 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
97,30 95,72 -
Beta bull 0,98 0,94 -
Beta bear 0,97 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -1,24 -
Kurtosis 6,62 6,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR