Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,54 % -1,74 % -3,74 % 3,45 % 5,65 % 7,36 % 5,08 % 30,69 % 25,46 % 119,02 %
Categoria -1,84 % -0,18 % -0,86 % 3,58 % 9,87 % 15,06 % 13,90 % 67,33 % 58,51 % 171,01 %
Delta -0,70 % -1,56 % -2,88 % -0,13 % -4,22 % -7,70 % -8,82 % -36,64 % -33,05 % -51,99 %
Benchmark* -2,20 % -0,42 % -1,46 % 4,15 % 10,24 % 16,99 % 15,38 % 77,84 % 76,66 % 214,11 %
Delta -0,33 % -1,32 % -2,28 % -0,70 % -4,59 % -9,63 % -10,30 % -47,15 % -51,20 % -95,09 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,11 % 21,71 % 7,50 % -8,57 % 30,69 % 8,39 % 37,58 % -0,81 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -8,81 % -5,55 % -12,08 % 7,43 % -2,10 % -2,16 % 6,94 % 1,01 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -9,83 % -10,80 % -14,59 % 6,32 % -6,31 % -2,14 % 4,19 % -0,28 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,71 % 9,17 % 5,74 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta -5,92 % -7,70 % -4,91 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -8,15 % -10,48 % -7,56 %
Rischio
Volatilità 14,25 % 13,59 % 13,73 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -12,46 % -23,79 % -23,79 %
Tempo di recupero 191 j - -
DSR 8,94 % 9,59 % 9,51 %
Sortino 0,97 0,66 0,38
VAR 95 -3,07 % -2,54 % -2,84 %
VAR 99 -3,39 % -6,38 % -4,32 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,47 0,26
TEV 7,35 % 8,10 % 8,83 %
Information ratio (IR) -1,11 -1,29 -0,86
Up Capture Ratio 0,92 0,72 0,68
Down Capture Ratio 1,20 0,87 0,76
Indice Omega 1,21 1,20 1,13
Reattività
Beta 1,07 0,77 0,72
R² 73,71 70,71 68,74
Beta bull 1,27 0,75 0,75
Beta bear 0,68 0,75 0,70
Asimmetria
Skewness 0,29 -0,69 -0,29
Kurtosis -0,49 3,46 2,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR