Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,81 % 2,20 % 0,70 % 3,40 % 4,56 % 4,20 % 46,86 % - -
Categoria 0,21 % 1,06 % 3,13 % 5,28 % 16,14 % 5,43 % 7,35 % 39,84 % 55,09 % 84,65 %
Delta -0,35 % -0,25 % -0,93 % -4,58 % -12,74 % -0,87 % -3,15 % 7,02 % - -
Benchmark* 0,43 % 1,69 % 3,53 % 7,11 % 19,32 % 6,18 % 10,58 % 54,82 % 96,91 % 146,72 %
Delta -0,57 % -0,89 % -1,34 % -6,41 % -15,92 % -1,62 % -6,38 % -7,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,85 % 14,02 % - - - - - -
Categoria 16,43 % 14,24 % -16,10 % 22,85 % 8,80 % 25,63 % -7,69 % 8,72 %
Delta 4,42 % -0,22 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,37 % -5,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,74 % 13,98 % -
Categoria 6,93 % 11,52 % 9,08 %
Delta -1,19 % 2,46 % -
Benchmark* 11,81 % 16,28 % 14,35 %
Delta -6,07 % -2,30 % -
Rischio
Volatilità 11,00 % 9,79 % -
Volatilità Categoria 13,14 % 11,11 % 11,99 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 13,28 % 14,32 %
Max drawdown -11,14 % -11,14 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 8,15 % 6,66 % -
Sortino 0,39 1,65 -
VAR 95 -2,58 % -2,12 % -
VAR 99 -5,59 % -3,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 1,12 -
TEV 9,97 % 8,33 % -
Information ratio (IR) -0,61 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,56 0,68 -
Down Capture Ratio 0,61 0,58 -
Indice Omega 1,09 1,45 -
Reattività
Beta 0,54 0,58 -
67,37 60,88 -
Beta bull 0,55 0,50 -
Beta bear 0,47 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,62 -
Kurtosis 2,63 1,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR