Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,29 % -0,18 % -0,97 % -1,92 % 2,70 % 0,89 % 37,33 % - -
Categoria -0,10 % 0,08 % 0,31 % 3,26 % 7,81 % 5,63 % 2,98 % 35,94 % 47,74 % 82,42 %
Delta -0,09 % -0,37 % -0,50 % -4,23 % -9,72 % -2,93 % -2,09 % 1,39 % - -
Benchmark* -0,24 % 0,19 % 1,26 % 4,47 % 12,12 % 7,68 % 5,15 % 57,25 % 89,02 % 144,69 %
Delta 0,05 % -0,48 % -1,44 % -5,44 % -14,04 % -4,98 % -4,25 % -19,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,85 % 14,02 % - - - - - -
Categoria 16,48 % 14,27 % -16,15 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta 4,37 % -0,25 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,37 % -5,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,14 % 11,08 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta -3,25 % 1,08 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -5,70 % -3,79 % -
Rischio
Volatilità 10,12 % 9,62 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -11,14 % -11,14 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 7,93 % 6,72 % -
Sortino -0,15 1,20 -
VAR 95 -2,58 % -2,12 % -
VAR 99 -5,59 % -3,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,84 -
TEV 10,47 % 8,37 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,44 0,63 -
Down Capture Ratio 0,49 0,58 -
Indice Omega 0,98 1,34 -
Reattività
Beta 0,49 0,56 -
60,96 60,30 -
Beta bull 0,48 0,50 -
Beta bear 0,51 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,66 -
Kurtosis 4,17 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR